Отрицательное математическое ожидание и теория вероятности в трейдинге = стратегия "Светофор"

В трейдинге надо осознать, что ваша стратегия не так важна, как вы думаете. Чертовски большое значение имеет ваше управление рисками.

Вы можете думать, что вложения в акции или монеты — это тот самый ключ к славе и богатству. Но ниже я расскажу вам, почему это не так и почему вы должны больше заботиться не о входе в актив, а о сбережении прибыли, которая у вас уже есть на данный момент.

Вы можете ошибиться независимо от того, насколько хороши вы или ваши сигналы при выборе компаний, которые изменят мир через пять лет. И вы будете часто ошибаться. Вам придётся переживать периоды потери денег (так называемые просадки). Забудьте про стабильность: рынок не будет платить вам зарплату.

На рынке действует правило отрицательного математического ожидания. Биржи существуют за счет проигравших. Зачем же тогда так много людей стремятся на ней заработать. Изобретают индикаторы, выстраивают стратегии. В конечном итоге все-таки зарабатывают.

Тут начинается теория вероятностей.

Теория вероятностей зародилась в XVII веке, когда Гэмблер (профессиональный игрок в азартные игры) и писатель Антуан Гомбо начал терять деньги и обратился за советом к блестящему французскому математику Блейзу Паскалю. Гомбо зарабатывал на игре в кости и любил называть себя шевалье де Мере. Вскоре жадность взяла над ним верх. Он решил, что сможет заработать больше, если удвоит ставки. И оказался неправ. Так описали этот случай:

Внезапно он потерял деньги! Де Мере был ошеломлён. Он рассуждал, что вероятность получить две «единицы» в двух бросках — 1/6 от вероятности получить одну в одном броске. Чтобы компенсировать эту меньшую вероятность, две кости должны быть брошены шесть раз. Наконец, чтобы достичь вероятности одной «единицы» в четырёх бросках, количество бросков должно быть увеличено в четыре раза.

Дальше идёт более сложная математика, которая, по сути, сводится к тому, что он увеличил риск и уменьшил шансы на победу, выбрав два кубика и увеличив количество бросков. Де Мере не понимал математику игры.

«Не фокусируйтесь на увеличении прибыли; фокусируйтесь на сохранении того, что у вас есть». Задумайтесь об этом на секунду.

Вы слышали о диверсификации активов («не кладите все яйца в одну корзину»), которая поможет справиться с просадкой. Ведь если риски слишком большие, вы можете обесценить весь свой портфель, и игра для вас закончится.

Я не буду углубляется в математику и расскажу о стратегии, которую я создала из своего собственного понимания теории вероятности и отрицательного математического ожидания.

Во-первых, у рынка есть только три постоянных состояния. Движение вниз, движение вверх или флет это когда цена практически не куда не двигается. Цена на актив; валютная пара, акция, индексы, криптовалюта, сырьевые активы, металлы. Цена всегда находится в этих трех состояниях. Это константа.

Во-вторых, все индикаторы, которые есть всегда дают серию ложных сигналов и серию правдивых сигналов. Это серии могут длится очень долго.

В-третьих, нужно учитывать объёмы нет больших объёмов нет качественного движения актива в одну сторону вверх или вниз.

В-четвертых, используя тот или иной индикатор мы его должны использовать так, как его задумал автор Болинжер, Вильямс и др. При этом мы не понимаем до самого конца и мельчайших деталях всю его работу, и поэтому ошибаемся даже тогда, когда используем 3 индикатора сразу. Не понимая и не учитывая какие-либо иные факторы новостные, например, или внезапного импульсного движения. Так не лучше ли создать свою стратегию на основе своего понимания рынка его движения и работе индикатора.

Моя стратегия называется «Светофор»

Для построения графика я использую простую и понятную для начиняющих и мощную для экспертов в тех. анализе платформу TradingView, располагает всеми инструментами для создания и просмотра торговых идей. Котировки в реальном времени и графики в браузере позволяю делать прогнозы и следить за рынками. Валютная пара EURCAD.

Как видно на графике сначала идет полнейший флет (отмечен прямоугольником) потом цена двинулась вниз потом вверх. Многие это использую и заходят в сделку. Не плохой момент сам по себе для входа в рынок, но дальше выстраивается коридор, по которому движется цена, индикатор даёт серию ложных сигналов (отмечены красным дислайком) как красный сигнал светофора.

Увеличенное изображение.

На индикаторе Светофор, на TradingView он называется Tabajara traffic lights все точки одновременно становятся красными. Но последующая после свеча противоположного цвета. Объёмы при этом возрастают. Появляется желтый сигнал светофора при этом свеча которая дала этот сигнал, и свеча, которая идет после нее, того же самого цвета. Это и есть тот же самый желтый сигнал при его повторении выстраивании всех точек одного цвета, я и захожу в сделку после повтора этого сигнала. и получаю профит (отмечено зеленым флажком). Это и есть зеленый сингал светофора.

Таймфрейм ( время формирования свечи) я использую 1минуту, 5 минут, 15 минут. 30 минут или час.

Сделки я открываю на Alpari, кто не знает старейший брокер на российском рынке 22 года он работает в России.

Торговый счет можно пополнить несколькими способами Интернет-банк Альфа Клик, Промсвязьбанк, Русский Стандарт, Neteller . Perfeсt money, ADVcash , Монета ру, B2BinPay , WebMoney , Криптовалюты. Вывести деньги можно на Skrill, VLoad , ADVcash , WebMoney, Neteller . Я использую ADVcash самый удобный способ на полонение без комиссии пополнение счета осуществляется через ваш E - mail комиссия есть, но небольшая, можно пополнить там счет и без комиссии через европейский банк SEPA . Есть реферальная программа.

На графиках Аlpari нет возможности рисовать на графике, так что сделала как смогла для того что показать идентичность графиков, на простой рисовалке в скриншоте.

Логично при этом что после серии ложных сигналов пойдут качественные правдивые сигналы. Это не всегда означает что они пойдут друг за другом, поэтому для повторного входа в рынок во избежание повторения серии ложных сигналов лучше подождать еще одного желтого сигнала светофора.

Часто они идут и сериями, это зависит от настроения рынка.

На данном графике пары EURUSD рынок не стоял на месте он был в движении. В этом случает не будет серии из 5,6,7,10 можно сигналов есть небольшая проторговка из всего трех красных дизлайков. интервал между ними очень маленький, далее желтый сигнал светофора и можно открываться. Получаем профит. Скриншоты ниже.

Также сделки открываю на Alpari. Напомню рисовалок там нет, так что не судите строго)).

Вот и вся стратегия на мой взгляд заработать в принцепи на любом рынке могут терпеливые! Ваш враг в этом деле - эмоции мы теряем только тогда, когда не можем дождаться нужного сигнала или думает, что за серией ложных сигналов пойдет серия непременно правдивых сигналов подряд. Нужно смотреть за ситуацией, которая складывается на рынке в данный момент.

Также удобно эту стратегию использовать на одной из самых популярных бирж криптовалют Kraken. Она находится на первом месте по объёму торгов в паре BTC/EUR.Для построения графиков используется интерфейс TradingView. Это значит, что у вас всегда будет доступ к широкому набору инструментов технического анализа. График открывается в дополнительном окне, которое вы можете перемещать и изменять по своему усмотрению. Кроме того, у Kraken есть неплохое мобильное приложение, которое на сегодняшний день доступно только для пользователей iOS.Завести фиат на биржу можно только при помощи банковского перевода. Помимо фиата для пополнения счёта можно использовать криптоваюты.