Главный секрет прибыльного трейдера

В этом посте расскажу про важнейшее отличие прибыльной торговой системы от убыточной. И да, вы вряд ли услышите про этот секрет на многочисленных интернет-курсах от горе-гуру.

Знать когда и в каком направлении открыть сделку, купить или продать, это хорошо, но это половина дела. Так же нужно знать в каком объёме открывать позицию. И это знание важно, как минимум, НЕ МЕНЬШЕ.

Давайте проведём простой мысленный эксперимент, который покажет это лучше чем миллион пояснений.

Представьте себе, что мы играем в монетку. Каждый раз ставим на орёл или решку 1 доллар. Угадали, забираем 2 доллара, проиграли - отдаём ставку. Всего у нас 100 долларов, делаем серию из 10.000 ставок.

Внимание, вопрос:

Внимание правильный ответ! 👩‍🔬

Правильный ответ: 🏆 4. От 40% до 60%.

Причём, обратите внимание, сама игра у нас абсолютно честная! Выигрыш равен проигрышу, шансы равные, а значит матожидание равно единице.

Казалось бы, при долгой игре должны остаться при своих. А тут банкротства.

Если добавить в игру небольшой дисбаланс: комиссию в 1 цент на каждый розыгрыш, ну или сектор зеро, то тут уже получим катастрофические 95-97% разорений! Понимаете теперь почему люди теряют деньги в трейдинге? И это мы еще не затронули психологию, и собственно торговую систему. Пока речь просто про шансы.

Итак, мы выяснили, что слишком большой размер позиции смертелен для вашего депозита. Теперь, будет еще один пример, который покажет как сильно размер позиции влияет на прибыльность торговой системы.

Правила игры на это раз будут такие:

Очень простая система, интуитивно понятно, что матожидание положительное, на дистанции будет приносить деньги. Поставили рубль - получили назад 3 рубля, ну или рубль проиграли.

Внимание вопрос:

Как мы уже выяснили, матожидание у такой торговой системы положительное, даже скажу больше, условия работы очень похожи на то, как торгуют на рынке скальперы 🕵🏻. Они тоже зачастую цель по тейк-профиту ставят на х2 от стоп-лосса. Так что, можно сказать мы тут эмулируем реальный трейдинг, в каком-то смысле.

👆🏻 Внимание правильный ответ!

Я в свое время, когда разбирался с этой темой, не пожалел времени и запрограммировал решение этой задачи. Т.е. алгоритм по-настоящему разыгрывал 10.000 вбрасываний монеты по приведенным выше условиям, и делал это для 1000 разных условий. В первом, он ставил каждый раз 0.1% от депозита, во втором 0.2%, и так далее до 100%. Такой знаете полный перебор, благо компьютер может это сделать мгновенно.

Так вот, итоговый результат будет максимален, если установить размер ставки в размере = 15%. На мой взгляд, абсолютно непредсказуемый результат, но условия задачи дают именно его.

И это только первый интересный момент.

Во-вторых, что удивительно, изменение размера даже на 5-7% в большую или меньшую сторону будет уменьшать торговый результат НА ПОРЯДОК. Т.е. вы можете заработать за один и тот же период времени $15.000, а можете $1500. При том, что не поменяется вообще ничего, кроме размера ставки. Тот же рынок, та же торговля, те же усилия на принятие решения. А результат отличается на порядок. Я помню тогда это понимание сильно меня встряхнуло.

Ну и третий интересный момент, система начинает стабильно терять деньги, если размер ставки превышает 45%. Даже такая, казалось бы, изначально профитная торговля будет приносить убытки, если размер риска станет слишком большим. Все ответы от 40% и выше - получили маржин-кол.

Надеюсь, я смог донести до вас важный момент:

Думаю понятно, что для каждой отдельной торговой системы эти показатели нужно рассчитывать отдельно.

Надеюсь не утомил вас большим текстом. Буду рад в комментариях обсудить ваши мысли и ответить на вопросы.