Обезьяний портфель: ровно 1 год эксперименту
Двенадцать месяцев назад я составил демо портфель из случайных акций, выбранных с помощью генератора случайных чисел, который имитировал выбор акций обезьянкой с целью развлекательного эксперимента.
Двенадцать месяцев назад я составил демо портфель из случайных акций, выбранных с помощью генератора случайных чисел, который имитировал выбор акций обезьянкой с целью развлекательного эксперимента.
туфта, если брать мои инвестиции, то прибыль за год более 100% годовых, с 7,5 млн в том году и более 15,5 млн в этом, портфель 45500 акций сбера, 1000 акций яндекса, 30000 ММК и китайцы на 1,8 млн.
Это доказывает, что аналитический подход выгоднее "обезьянего".
https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NeForrestGamp/?utm_source=share
Так никто и не убеждает про выгодность "тяп-ляп" подхода. Человек просто устроил некоторый эксперимент.
Ты прав и аналитический подход на длинной дистанции всегда выгоднее обезьянего. Но психологически людям здесь удобнее думать, что люди, изучающие рынок 3+ года, дураки и всё это развод для лохов.
Вот мой портфель, чтобы не быть пустословным: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Megapolist/
Как понять, какой аналитик действительно понимает, а кому просто повезло?
Вдолгую две трети управляющих проигрывают индексу.