Торговый алгоритм, с которым я намучился. Привлечь деньги инвесторов, потерять доверие, но допилить продукт
В апреле прошлого года я написал первую статью на VC, где рассказывал про свою торговую стратегию и алгоритм. Несмотря на то, что волна популярности торговых алгоритмов спала, мне до сих пор пишут люди, которые прочитали эту статью и заинтересовались алгоритмизированной торговлей. Найти информацию о том, как создавался или функционирует инвестицион…
Если вы хотите выявить взаимосвязь тех или иных факторов с каким-то выходным параметром, то есть такая вещь, как корреляционный анализ. То есть, вы получаете коэффициент корреляции и понимаете, что например, на таком то отрезке времени лучше всего торговать по Стохастику, а в другой момент времени по MACD.
Однако здесь есть РЯД проблем, которые нужно учитывать. Важнейшая проблема заключается в том, что если вы взяли временной ряд до какой-то точки, то это не значит, что после всё будет работать.
Давайте взглянем на картинку.
Посмотрите на выделенное зелёным цветом. Очевидна высокая корреляция со стохастиком. Вы берете промежуток, вам показывает, что нужно торговать по стохастику. Но смотрите что происходит дальше. Рост MACD и уже точка входа по пересечению сигнальной линии и MACD. (выделено красным). А есть вообще дичь, которая выделена синим цветом.
Ваши желания понятны, но на мой взгляд бессмысленны. И в этом проблема алгоритмичной торговли и стабильности работы алгоритмов. Один и тот же алгоритм на разных инструментах, да и в разные моменты времени может показывать как доход так и убыток с разницей плюс-минус километр.
Лично для себя я нашел объяснение и двигаюсь в другом направлении.
Нет, что вы, какой корреляционный анализ.
На финансовом рынке, где огромное количество неизвестных переменных заниматься корреляционными анализом и строить на нем торговлю — самоубийство. Именно об этом говорит ваш график.
Прибыльная система должна самообучаться по мере движения таймфрейма какие бы параметры в нее не входили. В моём случае, мне надо чтобы в процессе движения по таймфрейму, нейросеть на основе моих параметров могла рассчитать лишь одну ключевую цифру, которая от месяц к месяцу меняется в рамках стат погрешности. Думаю, что это будет не сложно.
Красивые кружочки и линии разноцветные. У меня такое дочь рисует.