По русски и пишут. Если бы это была волость в российской губернии, тогда и правильно писать на окраине, как на окраине какого нибудь города или деревни. А поскольку это отдельное государство, то «на» неграмотно писать. Вы же не пишете на Белоруси, хотя это такая же часть РИ была в своё время. Просто вы плохо владеете темой разговора и пишете глупости.