Мечтает ли ChatGPT о торговых алгоритмах? Часть 2

<p>Маржин-колл (англ. margin call) – требование брокера о внесении на счет дополнительных денежных средств при снижении стоимости активов трейдера до определенной суммы.</p>

Маржин-колл (англ. margin call) – требование брокера о внесении на счет дополнительных денежных средств при снижении стоимости активов трейдера до определенной суммы.

Время на почтение: 10-15 минут

Содержание:

Аннотация и интро.

В прошлой серии цикла статей:

И снова, салют!

В прошлой статье из исследовательского цикла "Мечтает ли ChatGPT о торговых алгоритмах?", мы успели познакомиться с вами (кстати привет - я Алекс) и разобрать:

  • Может ли нейросеть написать хороший торговый алгоритм?
  • Какой процент доходности он покажет?
  • Как сэкономить 47 тыс. $ используя смекалку и сообразительность

Если еще не успели прочитать, то сейчас самое время (но потом возвращайтесь):

Читайте далее:

В этой статье, мы попробуем вместе с вами пройти путь автоматизации самых успешных торговых стратегий при помощи ChatGPT, для рынка криптовалют и торговой пары BTC-USDT, а также сравнить результаты между собой, оценив доходность и риски по каждому торговому алгоритму (но пока только на исторических данных)!

Топ-4 успешные стратегии по версии ChatGPT.

Ранее я рассказывал о том, что уже "мучал" ChatGPT своими запросами на тему успешных/популярных торговых стратегий (в прошлый раз их было 9) и одну из них (топ-1 по популярности) даже получилось автоматизировать, и получить вот такой результат на бэктестах:

Мечтает ли ChatGPT о торговых алгоритмах? Часть 2

Как вы понимаете, на этом я решил не останавливаться и в ход пошли остальные торговые стратегии:

  • Swing trading
  • Follow the trend
  • Scalping

Коротко о том, что это за стратегии расскажет ChatGPT-3:

Мечтает ли ChatGPT о торговых алгоритмах? Часть 2

Интересная заметка:

При +- одном и том же запросе в стиле "выдай самые успешные и популярные торговые стратегии", ChatGPT уверено отвечает:
- за успешность конкретных торговых стратегий заявлять не могу, много вводных и нюансов, но вот самые популярные
- при этом список самых популярных стратегий от запроса к запросу меняется, в чем тут дело я пока не разобрался

С набором стратегий для автоматизации вроде бы понятно. Осталось декомпозировать запросы по каждой стратегии и попросить верного ИИ товарища сконвертировать это в код.

ChatGPT-3 умер, да здравствует ChatGPT-4!

Мечтает ли ChatGPT о торговых алгоритмах? Часть 2

ChatGPT-3, второй шанс.

Свои попытки по автоматизации я начал с ChatGPT-3 и если вы читали прошлую статью, то знаете - по какой-то причине он не так силен и проницателен, как его эволюционировавший товарищ.

Если быть откровенным, то опять было потрачено около 16-ти часов на запросы и попытки получить релевантный результат в виде кода, который можно запустить и...снова ничего не получилось. На этом этапе я принял решение что ChatGPT-3 можно использовать в качестве улучшенной поисковой системы и/или для иных целей, но с торговыми алгоритмами на нем далеко не уедешь.

ChatGPT-4, наш "бро".

Тут все более очевидно и просто - в прошлый раз эта модель выдавала релевантный результат за короткие временные промежутки (10-15 минут запросов), в этот раз получилось примерно так же:

  • чтобы не изобретать велосипед, за основу был взят код с уже проверенной (=работающей) торговой стратегией "Price Action - Пин-бар" из первой части исследования
  • далее, по очереди были даны запросы на замену блока кода со старой торговой стратегии на новую (swing trading; follow the trend; scalping)
  • полученные результаты отправлены на проверку, багфиксинг и доработку
  • на получение готового для полноценной проверки результата, было потрачено 16-ть часов (на все 3 алгоритма)

Автоматизируй это.

Мечтает ли ChatGPT о торговых алгоритмах? Часть 2

В итоге:

  • на руках 4-ре автоматизированных торговых алгоритма для пары BTC-USDT на торговой площадке Binance

Торговый бот по стратегии "Price Action - Пин-бар", код:

Торговый бот по стратегии "Swing trading", код:

Торговый бот по стратегии "Follow the trend", код:

Торговый бот по стратегии "Scalping", код:

И что, роботы готовы? Уже можно использовать на своем депо?

Хотелось бы, но к сожалению нет. Ранее я писал, что на текущий момент своего "нейро-развития", ChatGPT-4 - очень хорош в качестве инструмента для оптимизации собственной работы и экономии бюджетов на разработку, и только (и это уже не мало).

Поэтому, перед тем как разработать любой торговый алгоритм из представленных выше, придется проделать следующие действия:

  • получить версию кода от ChatGPT-4
  • взять код и попробовать его запустить через консоль (получить ошибки)
  • исправить ошибки (самому или через ChatGPT-4)
  • проделать два действия выше, пока код не заработает и не выдаст результат на исторических данных (n-e количество итераций, придется вам пройти)
  • на выходе получается "сырой-результат" без оптимизации параметров (=алгоритм еще можно дорабатывать и тестировать дальше)

Как вы уже наверное догадываетесь, предпоследний пункт - самый интересный, для любого профессионального трейдера и FoMo-обывателя, потому что там речь про "доходность и риски".

Что тут сказать - да начнется битва!

Процентная битва!

Рубрика: "Вредные советы от Шанг Цунга" (герой игр и кино из вселенной "Мортал Комбат")
Рубрика: "Вредные советы от Шанг Цунга" (герой игр и кино из вселенной "Мортал Комбат")

Перед тем как "начнется битва", давайте ознакомимся с вводными/условиями:

  • все торговые алгоритмы проверялись на спотовом рынке*
  • все торговые алгоритмы проверялись на криптовалютной паре BTC-USDT на площадке Binance
  • торговый период для проверки всех алгоритмов: ноябрь 2022 г. по май 2023 г.
  • проверка всех торговых алгоритмов производилась на исторических данных, т.к. ждать полгода не совсем удобно

*Спотовым называется рынок, на котором финансовые инструменты, такие как криптовалюты, продаются с немедленной поставкой. При покупке криптовалют на спотовом рынке вы обмениваете один актив, например, фиатную валюту, на криптовалюту.

Посмотрим на графики.

Price Action - Пин-бар: с доходностью 23,65 % за полгода (это вы уже видели выше и ранее в предыдущей статье)
Price Action - Пин-бар: с доходностью 23,65 % за полгода (это вы уже видели выше и ранее в предыдущей статье)
Swing trading: с доходностью 82,5% за полгода (WTF!?)
Swing trading: с доходностью 82,5% за полгода (WTF!?)
Follow the trend: с доходностью 21,8% за полгода (вы тоже все еще думаете про предыдущий график?:D)
Follow the trend: с доходностью 21,8% за полгода (вы тоже все еще думаете про предыдущий график?:D)
Scalping: с доходностью 12,2% за полгода (очень хороший показатель просадки - просадки нет)
Scalping: с доходностью 12,2% за полгода (очень хороший показатель просадки - просадки нет)

Агрегируем информацию в табличном виде.

Сравнение 4-х торговых алгоритмов написанных при помощи ChatGPT-4
Сравнение 4-х торговых алгоритмов написанных при помощи ChatGPT-4

Поговорим про бэктесты.

Прежде чем делать выводы по доходности алгоритмов, давайте разберемся - а что такое бэктестинг по своей сути?

Бэктестинг - это процесс проверки торговой стратегии на исторических данных, чтобы оценить ее потенциальную прибыльность в прошлом. Это делается путем создания программы, которая использует данные о прошлых ценах активов и торгует на основе стратегии, заданной пользователем.

Т.е. результаты бэктестинга показывают, как бы работала стратегия на прошлых данных, что помогает оценить ее эффективность и принимать решения о том, следует ли использовать ее на реальных рынках.

С точки зрения разработчиков алгоритмов, бэктесты проводятся для следующих целей:

  • скоринг/фильтрация торговых стратегий
  • общая проверка работоспособности (поиск ошибок)
  • моделирование рыночных ситуаций
  • оптимизация торгового алгоритма (донастройка параметров)

Один очень известный и пользующийся уважением в мире квантитативной торговли дядька, по имени Майкл Хэллс-Мур, выделяет 4-ре самых частых заблуждения на тему результатов бэктестов:

  • Ожидание высоких результатов в будущем, если стратегия показала себя сверх-прибыльно (привет "Swing trading" ;О)
  • Попытки прогнозирования данных из будущего и их использования в бэктестах (так делать точно не нужно)
  • Не релевантная выборка данных (без учета кризисов и других "черных лебедей")
  • Недооценка своей психологической устойчивости (провели бэктесты; увидели высокую просадку, но и такой же высокий доход - подумали что оно того стоит, но когда поймали такую же просадку на реальном депозите очень расстроились)

Все вышеописанное я могу подытожить, как:

  • нужно трезво смотреть на результаты
  • использовать только реальные исторические данные и не пытаться играть в Нострадамуса
  • не подбивать данные под желаемый результат
  • пить корвалол и валерьянку, стойко нести все невзгоды своего выбора

Вернемся к доходности алгоритмов.

С учетом всех "НО" сказанных выше, можно сделать следующие выводы по результатам бэктестов торговых алгоритмов, произведенных от синергии человека и нейросети:

  1. Топовая стратегия по доходности на паре BTC-USDT и полугодовом периоде: "Swing trading" - 82,5% полугодовых при 19,7% просадки
  2. Минимальный процент доходности (12,2% полугодовых), но при этом и 0% просадки: "Scalping"
  3. Крепкий "среднячок" из представленных алгоритмов с хорошим показателем доходности и при этом низким показателем просадки: "Follow the trend" - 21,8% полугодовых при 1% просадки
  4. Субьективно - замечу, что торговая стратегия "Price Action - Пин-бар", показывает себя хуже всего. Считаю это забавным фактом, т.к. в прошлый раз ChatGPT поставил ее на место Топ-1 в списке по популярности стратегий, но в рамках тестов - результаты вы видите выше.
  5. Также стоит добавить, что высокий обьем сделок - не всегда равен высокой доходности. Это отчетливо видно на алгоритме "Scalping".

А дальше что?

В следующей серии цикла статей "Мечтает ли ChatGPT о торговых алгоритмах?" :

Можно ли оцифровать чужие торговые стратегии по рынку криптовалют, при помощи ChatGPT?

Дополнительный анонс.

Тема исследования синергии человека и нейросети в финансах, настолько меня поглотила, что побудила к пересмотру (или "пивоту") старой деятельности прошлого стартапа (читайте в статье "Мечтает ли ChatGPT о торговых алгоритмах? Часть 1").

В связи с чем приглашаю всех желающих в свой новый телеграмм канал в качестве наблюдателя где:

  • торговый алгоритм версии Brut-1 (никогда не знаешь, когда он предаст: D) совершает сделки на реальном счете, на криптовалютном рынке на паре BTC-BUSD и сигнализирует об этом заранее (если хотите — копируйте сделки)
  • еженедельно Brut-1 будет отчитываться о полученной прибыли с совершенных сделок
  • через 3 месяца, для всех наблюдателей будет проведено голосование в формате конкурса на определение главного вопроса: "Алгоритм который торговал эти три месяца, был написан человеком или нейросетью?"
  • все бесплатно, никаких платных каналов, успешных управлений счетами и рекламы мазей по увеличению вашего графика

Стать наблюдателем:

Сила любого стартапа — в ранних последователях, поэтому все кто присоединится к этому "Шоу Брута" и угадает правильно — получат полугодовой доступ к этому алгоритму в формате автоматической торговли.

Надеюсь вам было интересно так же, как и мне!

p.s. подписывайтесь, ставьте лайки и помните - авторский контент сам себя не откомментит и в топ не поднимет ;D

2323
22 комментария

Блин! Читается супер легко. Даже я всё понимаю!
Жду новых статей и, конечно, заполучить Брута >:D

2
Ответить

Спасибо за ваш "фокус внимания" и интерес к моему "науч-поп-нейро-финтех исследованию" :)

2
Ответить

Будет прогноз точнее, если использовать торгового бота и расклад карт с вопросом входить ли в сделку?

2
Ответить

Спасибо за вопрос!

Для начала, с вашего позволения скорректирую:
Торговые алгоритмы по своей структуре больше похожи не на прогнозистов (если в них не заложена прогнозная модель), а на оценщиков вероятностей по сложившимся торговым паттернам и стратегиям.
Т.е. алгоритмы не знают куда пойдет рынок, но смотрят на паттерны и пытаются оценить вероятность исполнения уже заложенных похожих сценариев. (чем больше схожесть сценариев, тем выше шанс исполнения паттерна)

По поводу карт Таро - мысль интересная, возможно это тот самый "секретный ингредиент" крупных алгоритмических фондов :)
Изучу данный вопрос на досуге!

2
Ответить

Как интересно узнавать о том, что даже искусственный интеллект может мечтать о торговых алгоритмах! Благодаря ChatGPT нам открываются новые горизонты и возможности для развития финансовых технологий. Удивительная статья, спасибо!

2
Ответить

Благодарю за внимание!

На самом деле, то что сейчас делает ChatGPT - делали и продолжают делать программисты (люди то бишь). Но найти толковых разработчиков по разумной цене, в этом направлении - это так же как и написать хороший алгоритм (сложно и дорого).

А с точки зрения "популяризации" новых цифровых продуктов и возможности их делать практически в режиме "no code" - это да, в этом ChatGPT действительно хорош, если "поднатаскаться"!

1
Ответить

Великолепная статья! Очень интересно развитие событий и возможно этот парень по имени Алекс совершит революцию) потому что, реально надоели все эти инфоцигане и сказки про доходности по 100% в месяц! Удачи автору!) следим 😎

2
Ответить