Маржин-колл (англ. margin call) – требование брокера о внесении на счет дополнительных денежных средств при снижении стоимости активов трейдера до определенной суммы.
Время на почтение: 10-15 минут
Содержание:
Аннотация и интро.
В прошлой серии цикла статей:
И снова, салют!
В прошлой статье из исследовательского цикла "Мечтает ли ChatGPT о торговых алгоритмах?", мы успели познакомиться с вами (кстати привет - я Алекс) и разобрать:
- Может ли нейросеть написать хороший торговый алгоритм?
- Какой процент доходности он покажет?
- Как сэкономить 47 тыс. $ используя смекалку и сообразительность
Если еще не успели прочитать, то сейчас самое время (но потом возвращайтесь):
Читайте далее:
В этой статье, мы попробуем вместе с вами пройти путь автоматизации самых успешных торговых стратегий при помощи ChatGPT, для рынка криптовалют и торговой пары BTC-USDT, а также сравнить результаты между собой, оценив доходность и риски по каждому торговому алгоритму (но пока только на исторических данных)!
Топ-4 успешные стратегии по версии ChatGPT.
Ранее я рассказывал о том, что уже "мучал" ChatGPT своими запросами на тему успешных/популярных торговых стратегий (в прошлый раз их было 9) и одну из них (топ-1 по популярности) даже получилось автоматизировать, и получить вот такой результат на бэктестах:
Как вы понимаете, на этом я решил не останавливаться и в ход пошли остальные торговые стратегии:
- Swing trading
- Follow the trend
- Scalping
Коротко о том, что это за стратегии расскажет ChatGPT-3:
Интересная заметка:
При +- одном и том же запросе в стиле "выдай самые успешные и популярные торговые стратегии", ChatGPT уверено отвечает:
- за успешность конкретных торговых стратегий заявлять не могу, много вводных и нюансов, но вот самые популярные
- при этом список самых популярных стратегий от запроса к запросу меняется, в чем тут дело я пока не разобрался
С набором стратегий для автоматизации вроде бы понятно. Осталось декомпозировать запросы по каждой стратегии и попросить верного ИИ товарища сконвертировать это в код.
ChatGPT-3 умер, да здравствует ChatGPT-4!
ChatGPT-3, второй шанс.
Свои попытки по автоматизации я начал с ChatGPT-3 и если вы читали прошлую статью, то знаете - по какой-то причине он не так силен и проницателен, как его эволюционировавший товарищ.
Если быть откровенным, то опять было потрачено около 16-ти часов на запросы и попытки получить релевантный результат в виде кода, который можно запустить и...снова ничего не получилось. На этом этапе я принял решение что ChatGPT-3 можно использовать в качестве улучшенной поисковой системы и/или для иных целей, но с торговыми алгоритмами на нем далеко не уедешь.
ChatGPT-4, наш "бро".
Тут все более очевидно и просто - в прошлый раз эта модель выдавала релевантный результат за короткие временные промежутки (10-15 минут запросов), в этот раз получилось примерно так же:
- чтобы не изобретать велосипед, за основу был взят код с уже проверенной (=работающей) торговой стратегией "Price Action - Пин-бар" из первой части исследования
- далее, по очереди были даны запросы на замену блока кода со старой торговой стратегии на новую (swing trading; follow the trend; scalping)
- полученные результаты отправлены на проверку, багфиксинг и доработку
- на получение готового для полноценной проверки результата, было потрачено 16-ть часов (на все 3 алгоритма)
Автоматизируй это.
В итоге:
- на руках 4-ре автоматизированных торговых алгоритма для пары BTC-USDT на торговой площадке Binance
Торговый бот по стратегии "Price Action - Пин-бар", код:
Торговый бот по стратегии "Swing trading", код:
Торговый бот по стратегии "Follow the trend", код:
Торговый бот по стратегии "Scalping", код:
И что, роботы готовы? Уже можно использовать на своем депо?
Хотелось бы, но к сожалению нет. Ранее я писал, что на текущий момент своего "нейро-развития", ChatGPT-4 - очень хорош в качестве инструмента для оптимизации собственной работы и экономии бюджетов на разработку, и только (и это уже не мало).
Поэтому, перед тем как разработать любой торговый алгоритм из представленных выше, придется проделать следующие действия:
- получить версию кода от ChatGPT-4
- взять код и попробовать его запустить через консоль (получить ошибки)
- исправить ошибки (самому или через ChatGPT-4)
- проделать два действия выше, пока код не заработает и не выдаст результат на исторических данных (n-e количество итераций, придется вам пройти)
- на выходе получается "сырой-результат" без оптимизации параметров (=алгоритм еще можно дорабатывать и тестировать дальше)
Как вы уже наверное догадываетесь, предпоследний пункт - самый интересный, для любого профессионального трейдера и FoMo-обывателя, потому что там речь про "доходность и риски".
Что тут сказать - да начнется битва!
Процентная битва!
Перед тем как "начнется битва", давайте ознакомимся с вводными/условиями:
- все торговые алгоритмы проверялись на спотовом рынке*
- все торговые алгоритмы проверялись на криптовалютной паре BTC-USDT на площадке Binance
- торговый период для проверки всех алгоритмов: ноябрь 2022 г. по май 2023 г.
- проверка всех торговых алгоритмов производилась на исторических данных, т.к. ждать полгода не совсем удобно
*Спотовым называется рынок, на котором финансовые инструменты, такие как криптовалюты, продаются с немедленной поставкой. При покупке криптовалют на спотовом рынке вы обмениваете один актив, например, фиатную валюту, на криптовалюту.
Посмотрим на графики.
Агрегируем информацию в табличном виде.
Поговорим про бэктесты.
Прежде чем делать выводы по доходности алгоритмов, давайте разберемся - а что такое бэктестинг по своей сути?
Бэктестинг - это процесс проверки торговой стратегии на исторических данных, чтобы оценить ее потенциальную прибыльность в прошлом. Это делается путем создания программы, которая использует данные о прошлых ценах активов и торгует на основе стратегии, заданной пользователем.
Т.е. результаты бэктестинга показывают, как бы работала стратегия на прошлых данных, что помогает оценить ее эффективность и принимать решения о том, следует ли использовать ее на реальных рынках.
С точки зрения разработчиков алгоритмов, бэктесты проводятся для следующих целей:
- скоринг/фильтрация торговых стратегий
- общая проверка работоспособности (поиск ошибок)
- моделирование рыночных ситуаций
- оптимизация торгового алгоритма (донастройка параметров)
Один очень известный и пользующийся уважением в мире квантитативной торговли дядька, по имени Майкл Хэллс-Мур, выделяет 4-ре самых частых заблуждения на тему результатов бэктестов:
- Ожидание высоких результатов в будущем, если стратегия показала себя сверх-прибыльно (привет "Swing trading" ;О)
- Попытки прогнозирования данных из будущего и их использования в бэктестах (так делать точно не нужно)
- Не релевантная выборка данных (без учета кризисов и других "черных лебедей")
- Недооценка своей психологической устойчивости (провели бэктесты; увидели высокую просадку, но и такой же высокий доход - подумали что оно того стоит, но когда поймали такую же просадку на реальном депозите очень расстроились)
Все вышеописанное я могу подытожить, как:
- нужно трезво смотреть на результаты
- использовать только реальные исторические данные и не пытаться играть в Нострадамуса
- не подбивать данные под желаемый результат
- пить корвалол и валерьянку, стойко нести все невзгоды своего выбора
Вернемся к доходности алгоритмов.
С учетом всех "НО" сказанных выше, можно сделать следующие выводы по результатам бэктестов торговых алгоритмов, произведенных от синергии человека и нейросети:
- Топовая стратегия по доходности на паре BTC-USDT и полугодовом периоде: "Swing trading" - 82,5% полугодовых при 19,7% просадки
- Минимальный процент доходности (12,2% полугодовых), но при этом и 0% просадки: "Scalping"
- Крепкий "среднячок" из представленных алгоритмов с хорошим показателем доходности и при этом низким показателем просадки: "Follow the trend" - 21,8% полугодовых при 1% просадки
- Субьективно - замечу, что торговая стратегия "Price Action - Пин-бар", показывает себя хуже всего. Считаю это забавным фактом, т.к. в прошлый раз ChatGPT поставил ее на место Топ-1 в списке по популярности стратегий, но в рамках тестов - результаты вы видите выше.
- Также стоит добавить, что высокий обьем сделок - не всегда равен высокой доходности. Это отчетливо видно на алгоритме "Scalping".
А дальше что?
В следующей серии цикла статей "Мечтает ли ChatGPT о торговых алгоритмах?" :
Можно ли оцифровать чужие торговые стратегии по рынку криптовалют, при помощи ChatGPT?
Дополнительный анонс.
Тема исследования синергии человека и нейросети в финансах, настолько меня поглотила, что побудила к пересмотру (или "пивоту") старой деятельности прошлого стартапа (читайте в статье "Мечтает ли ChatGPT о торговых алгоритмах? Часть 1").
В связи с чем приглашаю всех желающих в свой новый телеграмм канал в качестве наблюдателя где:
- торговый алгоритм версии Brut-1 (никогда не знаешь, когда он предаст: D) совершает сделки на реальном счете, на криптовалютном рынке на паре BTC-BUSD и сигнализирует об этом заранее (если хотите — копируйте сделки)
- еженедельно Brut-1 будет отчитываться о полученной прибыли с совершенных сделок
- через 3 месяца, для всех наблюдателей будет проведено голосование в формате конкурса на определение главного вопроса: "Алгоритм который торговал эти три месяца, был написан человеком или нейросетью?"
- все бесплатно, никаких платных каналов, успешных управлений счетами и рекламы мазей по увеличению вашего графика
Стать наблюдателем:
Сила любого стартапа — в ранних последователях, поэтому все кто присоединится к этому "Шоу Брута" и угадает правильно — получат полугодовой доступ к этому алгоритму в формате автоматической торговли.
Надеюсь вам было интересно так же, как и мне!
p.s. подписывайтесь, ставьте лайки и помните - авторский контент сам себя не откомментит и в топ не поднимет ;D
Блин! Читается супер легко. Даже я всё понимаю!
Жду новых статей и, конечно, заполучить Брута >:D
Спасибо за ваш "фокус внимания" и интерес к моему "науч-поп-нейро-финтех исследованию" :)
Будет прогноз точнее, если использовать торгового бота и расклад карт с вопросом входить ли в сделку?
Спасибо за вопрос!
Для начала, с вашего позволения скорректирую:
Торговые алгоритмы по своей структуре больше похожи не на прогнозистов (если в них не заложена прогнозная модель), а на оценщиков вероятностей по сложившимся торговым паттернам и стратегиям.
Т.е. алгоритмы не знают куда пойдет рынок, но смотрят на паттерны и пытаются оценить вероятность исполнения уже заложенных похожих сценариев. (чем больше схожесть сценариев, тем выше шанс исполнения паттерна)
По поводу карт Таро - мысль интересная, возможно это тот самый "секретный ингредиент" крупных алгоритмических фондов :)
Изучу данный вопрос на досуге!
Как интересно узнавать о том, что даже искусственный интеллект может мечтать о торговых алгоритмах! Благодаря ChatGPT нам открываются новые горизонты и возможности для развития финансовых технологий. Удивительная статья, спасибо!
Благодарю за внимание!
На самом деле, то что сейчас делает ChatGPT - делали и продолжают делать программисты (люди то бишь). Но найти толковых разработчиков по разумной цене, в этом направлении - это так же как и написать хороший алгоритм (сложно и дорого).
А с точки зрения "популяризации" новых цифровых продуктов и возможности их делать практически в режиме "no code" - это да, в этом ChatGPT действительно хорош, если "поднатаскаться"!
Великолепная статья! Очень интересно развитие событий и возможно этот парень по имени Алекс совершит революцию) потому что, реально надоели все эти инфоцигане и сказки про доходности по 100% в месяц! Удачи автору!) следим 😎
Спасибо за ваше время и теплые пожелания!
Думаю до революции пока далеко, тот же Джим Саймонс* со своим Meddalion Fund (является частью Renaissance Technologies) и квантовыми компьютерами - продвинулся сильно дальше, чем я :)
Так что пока не революционер, но человек увлеченный и ищущий возможности, в том числе в новых технологиях!
*p.s. кстати о нем я тоже писал, читайте если еще не успели: https://vc.ru/money/687595-begushchiy-po-algoritmicheskomu-lezviyu-chast-1-dzhim-saymons
Беру кредит на депозит! 🤭
Не забудьте торговать с плечом х1000 :)
Туземун 🌙
Комментарий недоступен
1. При написании статьи, в редакторе есть возможность взаимодействовать с блоками ("гамбургер" из точек) - там вы можете выбрать каким будет блок (текст, картинка, ссылка) и там же вы можете поставить "якорь".
2. "Якорь" пишется на латинице и расставляется в рамках любого блока, на который вы хотите направить навигацию.
3. На примере этой статьи:
- в редакторе я выставил якорь "annotation" на блоке "Аннотация и интро"
- далее пошел в раздел содержание статьи (который сам и написал) и выделил текст "Анонотация и интро"
- после выделения появилась возможность взаимодействовать с текстом
- нажимаете на значок "вставить ссылку" и появляется поле для ссылки
- в нем вы ставите значок решетки (шифт + цифра 3 на англоязычной раскладке) и подписываете в соотвествии с якорем раздела (в рамках примера: #annotation)
- профит, теперь у вас есть навигация
Надеюсь, что помимо навигационного оформления, вам понравилась и сама статья ;)
Комментарий недоступен
Спасибо за статью ,написано понятно и доступно !
Спасибо вам, за внимание и благоприятную оценку!
Автор - бог пера, читается на одном дыхании, жду продолжения
Спасибо, это очень приятно!
Рад что статья нашла в вас какой-то отклик!
Чё то не пойму. Курс на 01.11.22 20,5k, на май 23 условно 26k. Доходность 27%. Смысл статьи?
Спасибо за вопрос.
1. Смысл статьи или смысл использования торговых алгоритмов? Смысл статьи не совсем про поиск доходности, а про возможность в разы упростить себе работу в создании торговых алгоритмов (и не только их). Но отмечу, что все представленные алгоритмы были созданы путем перевода классических торговых стратегий в код - никакой оптимизации не было (это исследование самой возможности).
2. Если со смыслом статьи разобрались, то давайте перейдем к вопросу "смысл использовать торговые алгоритмы?".
Если вы ходлер - то в рамках обозначенного примера (период + конкретные алгоритмы), смысл есть как минимум в торговой стратегии "Swing trading" и ее доходности в 82%, против вашего примера с 27% (но в нашем случае это все же потенциал - т.к. исторические тесты не всегда показательны по сравнению с фактом)
Торговать по картам Таро это настоящий дар
Думаю многие по ним торгуют, но не всегда осознанно...Если понимаете о чем я :)