Если ситуация такая, как вы описываете, значит была взломана система защиты и ваш телефон: смс просто перехватывали. При таком раскладе банк ничего не сделает. 
Если вы думаете наивно, что это у Альфа-Банка такая безопасность плохая, я вас разочарую. У остальных в разы хуже. При таком уровне взлома шансов нет ни у кого. 

Я уверен, что у вас смартфон. На смартфоне приложение. Время от времени вам могут приходить странные смс. Или звонки. И вы любите сидеть в соц.сетях или что-то скачивать с магазинов приложений. Более того, я уверен, что у вас нет никакого антивируса на смартфоне. От слова "совсем". 

Все это - источники вируса, который незаметно устанавливается на телефон, перехватывает все смс, звонки и пр. После этого взлом вашей карты - дело техники. Об этом всегда пишут, говорят, предупреждают, но при этом все забивают на предупреждения болт.