Альфа-Банк в данном случае, строит из себя дурачка. Деньги находятся на ЕГО счёте (Ностро) в банке корреспонденте Bank of New York, но этот счёт у них заблокирован. И в отместку за это Альфа не возвращает Вам деньги (не пытайтесь искать логику). Bank of New York не холдил конкретно Ваш перевод, он прост заморозил все средства Альфа-Банка.
Это как если бы Вам отправили деньги на счёт, который потом был бы заблокирован налоговой. Ну то есть средства у вас, но воспользоваться вы ими не можете