Покупаем рынок на самых низах. Hash Ribbons и Pi Cycle Top. Разбор глобальных индикаторов (2/3)

Эта статья является второй из серии трех статей, в которой мы дадим личный взгляд и мнение по поводу того, как мы планируем откупать дно. В итоговом посте мы объединим все вместе и подведем общий итог.

Давайте сразу начнем с индикатора Pi Cycle Top. В прошлой статье мы упоминали этот индикатор, но давайте быстро напомним:

Индикатор Пи, как его называют трейдеры, был исторически эффективен на протяжении всего существования BTC. Он использует 111-дневную скользящую среднюю (111DMA) и уровень средней 350-дневной скользящей, 350DMA x 2. Причем кратность - это значения цены 350DMA, а не количество дней.

В течение последних трех рыночных циклов, когда 111DMA двигался вверх и пересекал 350DMA x 2, это совпадало с пиком цены биткоина.

Интересно также отметить, что 350/111 равно 3,153, что очень близко к числу Pi = 3,142. Отсюда и название индикатора.

Что делаем сейчас? Добавим его в наш Tradingview. Для новичков мы покажем процесс добавления индикатора более подробно. Для начала на странице с графиком в самом верху жмем "Индикаторы":

И затем вводим название индикатора - "PI_GRM Bitcoin Golden Ratio Multipier [wozdux]". Получаем результат, ну и собственно добавляем его в наш график:

Давайте немного поясним. Данный индикатор является аналогом оригинального индикатора "Ct r pi cycle". В аналог было добавлено некоторое визуальное удобство, в виде зеленых и красных точек при пересечении скользящих, которые сигнализировали о пике BTC в данном отрезке. Окей, идем дальше.

Теперь давайте рассмотрим еще раз, как отрабатывал этот индикатор, но теперь быстренько это глянем уже не на LookIntoBitcoin, как в первой статье, а прямо в Tradingview:

- В 2013 году индикатор указал на пик BTC 5 апреля. Истинная вершина была 10 апреля, т.е. через 5 дней;

- 1 декабря 2013 года был истинный второй пик по BTC. Индикатор же показал этот пик 5 декабря, т.е. на 5 дней позже;

- В 2017 году индикатор опередил на 1 день истинную вершину BTC;

- В 2021 году индикатор на 2 дня опередил истинную вершину BTC;

Теперь порассуждаем...

Ну как-то и очевидно, и нет... В 2013 году индикатор показал пик BTC, но он был на тот момент промежуточным. В результате чего через полгода мы снова получили новый пик. Получается, если бы вышли по этому индикатору на апрельском пике - недозаработали.

И вопросики есть по последнему пику BTC. Индикатор показал пик по BTC правильно в апреле 2021 года. НО! после BTC хорошо скорректировался и затем слегка перебил ATH! А ведь об этом индикатор уже никак не сигнализировал. Хм...

Окей. Сухо по этому индикатору мы понимаем, что если мы закупимся на дне, то имеем довольно хорошие шансы выйти из рынка на предполагаемой вершине. Если же конечно не пожадничаем и решим, что это промежуточная вершина и бла-бла-бла.

А вот здесь к нам на помощь спешит очень важный индикатор - Hash Ribbons. На скринах выше вы могли его наблюдать в нижней части графика, с зелеными и голубыми точками. Для начала, что такое Hash Ribbons?

Hash Ribbons - это, по сути, пара скользящих средних значений хешрейта сети BTC и сложности майнинга, которые могут сигнализировать, когда майнеры капитулируют или не способны вести прибыльный бизнес.

Теоретически, когда майнеры выбиты с рынка, давление со стороны продавцов снижается, и только самые сильные компании выживают до следующего пика. Учитывая, в какой точке нового цикла находится BTC и на каком уровне он торгуется относительно исторического максимума, очередная капитуляция может быть просто фактом фиксации прибыли, которая станет триггером консолидации на текущих уровнях.

Давайте добавим Hash Ribbons в наш Tradingview. Аналогично заходим в индикаторы и вводим:

Сразу закрепим:

🟢 зеленый кружок означает - "приготовиться"

🔵 голубой кружок означает - "покупаем"

Давайте рассмотрим, как себя показывал на истории индикатор Hash Ribbons:

Как видите, на последнем сигнале на покупку так же есть вопросики. Да, BTC после последнего сигнала дал порядка 60% роста, но индикатор Pi больше не показал вершину. Получается, если бы мы вошли по этому индикатору в августе 2021 года без стопов, и ждали новые невероятные вершины - мы бы очень хорошо потеряли.

Потому констатируем - Hash Ribbons важный, но не единственный индикатор, по которому мы можем делать выводы. Жаль, мы не сможем на недельном графике более сжато показать в процентом соотношении рост по сигналам Hash Ribbons к пикам BTC по индикатору Pi - последний увы не отображается на недельном графике. Но все же давайте попробуем на это все взглянуть глобально:

Здесь вы уже поняли - мы просто брали первые сигналы на покупку (после каждого долгого падения BTC) от Hash Ribbons, и тянули процентный диапазон до сигнала по индикатору Pi.

В начале или середине медвежьего рынка Hash Ribbons никогда не давал сигнал на покупку. Исключение - сигнал в августе 2021 года. Но там был рост... но очень спорный. Спишем на манипуляцию или будем иметь ввиду?

Ну и так же сигнал был неудачным перед ковидным дампом, можете сами найти этот сигнал на скринах выше. Да, затем был рост, но через хорошую просадку.

- Hash Ribbons - хорошо сигнализировал о покупке BTC глобально на донных значениях;

- Pi - практически идеально показывал вершины по BTC.

Хорошо, а зачем тогда была первая статья, с сомнительным индикатором, если вот они, рабочие? Не совсем так. Как раз что бы дополнять глобальную картину, индикатор из первой статьи стоит использовать как вспомогательный.

Сразу стоит запомнить - Hash Ribbons не используйте на альтах! Перечитайте его определение, он работает только на BTC. Индикатор Pi - аналогично.

Для интереса можете сами сравнить что он показывали на альтах.

На этом данную статью мы заканчиваем, и мы вернемся к вам скоро с общими итогами и выводами в финальной третьей статье.

Спасибо за внимание и оставайтесь с нами ❤

Больше полезного и интересного в нашем Telegram канале