Расширяем холдерские способности. Стратегия Volatility Harvesting
Крипта считается особо рисковой из-за уровня волатильности. Но что, если вы можете научиться поворачивать это в свою пользу? Стратегия сбора волатильности (VH) делает именно это. Сегодня мы рассмотрим:
давайте напридумываем ещё звучных названий, сделаем предположение о предположении про ожидаемое предположение и будем в такой оболочке рассказываиь, что в канале нужно покупать у "нижней границы" и продавать у "верхней" (привет, теханадиз 50х) вы почти освоили мантру инвест консультантов - 'diversify, rebalance!' названия, конечно у вас чумовые, но сути это не изменит.
fyi
https://www.researchgate.net/publication/351696225_Does_Volatility_Harvesting_Really_Work
эта стратегия/техника/модель (you name it) тождественна репликации портфеля из risk free asset + risky asset (привет, Марковиц) с мишурой из проданного стрэнгла. транзакционные издержки, при частой ребалансировке просятся к учету. модернизация этого метода (крайне древнего) применяется фондом Bridgewater и называется risk parity. обе модели основны на волатиности, и представьте, что с ними будет, если волатиность снизится (привет последнее десяьилетие).
p. s.
не юзайте чужие модели вслепую - они были хороши в определенном периоде при определенных свойствах распределения доходностей тороуемых активов. исследуйте, и воздастся вам