1. Смысл статьи или смысл использования торговых алгоритмов? Смысл статьи не совсем про поиск доходности, а про возможность в разы упростить себе работу в создании торговых алгоритмов (и не только их). Но отмечу, что все представленные алгоритмы были созданы путем перевода классических торговых стратегий в код - никакой оптимизации не было (это исследование самой возможности). 2. Если со смыслом статьи разобрались, то давайте перейдем к вопросу "смысл использовать торговые алгоритмы?". Если вы ходлер - то в рамках обозначенного примера (период + конкретные алгоритмы), смысл есть как минимум в торговой стратегии "Swing trading" и ее доходности в 82%, против вашего примера с 27% (но в нашем случае это все же потенциал - т.к. исторические тесты не всегда показательны по сравнению с фактом)
Чё то не пойму. Курс на 01.11.22 20,5k, на май 23 условно 26k. Доходность 27%. Смысл статьи?
Спасибо за вопрос.
1. Смысл статьи или смысл использования торговых алгоритмов? Смысл статьи не совсем про поиск доходности, а про возможность в разы упростить себе работу в создании торговых алгоритмов (и не только их). Но отмечу, что все представленные алгоритмы были созданы путем перевода классических торговых стратегий в код - никакой оптимизации не было (это исследование самой возможности).
2. Если со смыслом статьи разобрались, то давайте перейдем к вопросу "смысл использовать торговые алгоритмы?".
Если вы ходлер - то в рамках обозначенного примера (период + конкретные алгоритмы), смысл есть как минимум в торговой стратегии "Swing trading" и ее доходности в 82%, против вашего примера с 27% (но в нашем случае это все же потенциал - т.к. исторические тесты не всегда показательны по сравнению с фактом)