Боремся со сплитом акций на графиках
Очевидно, что решение о сплите акций это изменение масштаба и ГЭП на графике. Десятилетие цена была 1000, а стала 100. Сплит 1 к 10. Для визуализации это печально... исправляем!
Выглядит некрасиво
Например, так:
А в некоторых инструментах визуализации актив уйдет в яркую красную зону, которой по факту нет.
Что это значит для прогнозиста?
Всё сломалось. Любая модель посчитает, что это резкий обвал и помашет ручкой или пошлёт подальше при построении прогноза.
Конечно, так нельзя и нужно исправлять ситуацию.
Очевидных вариантов два: приводим данные до сплита в формату - делим цену акции на коэффициент сплита, либо все новые данные восстанавливаем в формат "до".
Логичным кажется первый вариант - где-то это будет сложнее, где-то нет.
Исправляем
На примере одного из активов попробуем исправить ситуацию. Сначала посмотрим в исходные данные набора (считаем, что он уже загружен)
Видим, что 10 апреля был сплит 1:10
Всё что нужно - взять все нужные цены (ЗАКР, ОТКР, НИЗ, ВЕРХ) и поделить на 10.
При сплите акций 1:10 количество акций увеличивается в 10 раз, а их цена пропорционально падает в 10 раз. Чтобы на графике и при анализе не возникло огромного искусственного «гэпа» (ценового разрыва), все исторические цены до даты сплита нужно разделить на 10, а объемы — умножить на 10.
Объем сейчас мало интересует, поскольку для анализируемого актива коэффициент корреляции 0.1226
Поскольку я уже использовал код из предыдущих статей важно учесть, что корректировку необходимо произвести до применения аппроксимации, иначе алгоритм попытается сгладить цены.
Было:
Чтобы не изобретать велосипеды (например, через банальный IF) при использовании библиотеки dplyr (цепочки %>%) будем применять аналог lapply - across().
Стало:
Смотрим результат:
Визуализируем
Строим график и сравниваем.
До преобразования:
После преобразования:
Результат очень радует. Теперь видны уже другие моменты и их можно анализировать, применять в торговых стратегиях. Я вижу что есть некий коридор, который сжимается. Как правило это сигналы на пробой ценового диапазона.
Чтобы быть более уверенным, построю прогноз на 45 дней, теперь уже без всяких рисков искажения информации.
Прогноз
Судя по всему - возможна небольшая коррекция, но общее направление - слабый неспешный рост.
Хотите знать больше?
ВАЖНО! Не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Все описанное - только отражение личного опыта автора и его размышления. Я никого не убеждаю и не побуждаю к действиям. Любые инвестиции это только Ваш выбор.