Алексей Енин

Коллеги, недавно закончил расчёт коэффициента вариации (CV) для 45 валют на основе их абсолютных курсов. Метод абсолютных курсов (abscur.ru) давно использует решение системы из 85+ валютных пар, что даёт универсальную оценку стоимости каждой валюты без привязки к доллару. Здесь не буду углубляться в теорию — она есть на сайте.

Последние годы часто слышу: «рубль падает, поэтому акции в рублях растут – а толку?». И правда, сложно понять, где реальный рост бизнеса, а где просто девальвация.

Я давно веду расчёт абсолютных курсов валют (метод позволяет привести все активы к единому измерителю). Недавно решил применить его к акциям Мосбиржи. Взял 15 крупнейших компаний,…

Мы привыкли смотреть на валюты через парные курсы — EUR/USD, USD/RUB и т.д. Но что, если оценивать каждую валюту как самостоятельный актив, очищенный от влияния доллара? Метод абсолютных курсов (Abscur) делает именно это. Я решил пойти дальше и применить машинное обучение, чтобы найти скрытые группы валют, ведущих себя похоже.

Что сделано:Взя…

Привет, коллеги.

Мы привыкли, что цена золота измеряется в долларах США за тройскую унцию. Но доллар — не константа. За 20 лет его абсолютная стоимость (рассчитанная через сетку из 85 валютных пар) выросла на 77%. А за весь период с 2000 года — на 64%. Это значит, что часть роста золота может быть просто отражением укрепления самого доллара.

Коллеги, всех приветствую.

Меня как человека, который последние лет пятнадцать возится с вычислительными финансами, всегда раздражала стандартная новостная аналитика по валютным парам. Приходит новость: «USD/RUB вырос на 5% за месяц». И всё. А почему? Потому что доллар окреп? Или потому что рубль внезапно просел? Или оба фактора одновременно,…

Многие начинающие алготрейдеры совершают одну и ту же ошибку: находят на исторических данных сочетание параметров, дающее «космическую» доходность, запускают бота и... теряют деньги. Причина — overfitting или переобучение. Система просто «зазубрила» прошлое, не поняв логики рынка.

В проекте Abscur мы решили эту задачу через поиск «Плато стаби…

Инвесторы привыкли, что валютный рынок — это всегда игра «один против другого». Но что, если выйти из этой дилеммы и оценивать валюты в абсолютных координатах?

Мы в проекте AbsCur провели масштабный расчет стратегии динамической ребалансировки за период 2023–2026 годов. Цель была амбициозной: создать портфель, который обгоняет доллар по доход…

Пока классические инвесторы спорят о ставке ФРС, мы в проекте AbsCur решили пересобрать саму концепцию валютного портфеля. Мы отказались от гадания на кофейной гуще и применили жесткую риск-фильтрацию через Коэффициент Сортино и симуляции Монте-Карло.

Результат? Портфель, который в 6 раз эффективнее доллара США по показателям риск/доходность,…

Многие инвесторы по привычке считают доллар (USD) «тихой гаванью». Но если взглянуть на рынок через математику абсолютных валютных курсов, выясняется неприятная правда: хранить всё в баксах — значит добровольно соглашаться на повышенный риск при посредственной доходности.

Мы в проекте AbsCur прогнали данные за 2023–2026 годы через симуляцию М…

Пока большинство инвесторов спорят, в чем хранить сбережения — в долларах, юанях или золоте, — я решил подойти к вопросу как инженер.

Последние 10 лет я развиваю проект Abscur, цель которого — создать «идеальный метр» для измерения стоимости денег. В этой статье я поделюсь результатами масштабного эксперимента: что будет, если применить метод…

Большинство из нас привыкли оценивать мир через «долларовый фильтр». Если доллар растет — всё падает, если падает — всё растет. Но это когнитивное искажение: мы видим не реальную силу валют, а лишь колебания американской экономики.

Чтобы увидеть реальные связи между странами, я провел исследование абсолютных курсов (Absolute Currency Rates).…

Мы привыкли делить мир на «развитые страны» и «emerging markets». В учебниках экономики нам говорят: «евро — это надежно, а мексиканское песо — это риск». Но если убрать политику и оставить только голые цифры, картина меняется до неузнаваемости.

Я решил провести эксперимент: взял данные по 45 мировым валютам за последние годы и прогнал их чер…