Многие начинающие алготрейдеры совершают одну и ту же ошибку: находят на исторических данных сочетание параметров, дающее «космическую» доходность, запускают бота и... теряют деньги. Причина — overfitting или переобучение. Система просто «зазубрила» прошлое, не поняв логики рынка.
В проекте Abscur мы решили эту задачу через поиск «Плато стаби…
Инвесторы привыкли, что валютный рынок — это всегда игра «один против другого». Но что, если выйти из этой дилеммы и оценивать валюты в абсолютных координатах?
Мы в проекте AbsCur провели масштабный расчет стратегии динамической ребалансировки за период 2023–2026 годов. Цель была амбициозной: создать портфель, который обгоняет доллар по доход…
Пока классические инвесторы спорят о ставке ФРС, мы в проекте AbsCur решили пересобрать саму концепцию валютного портфеля. Мы отказались от гадания на кофейной гуще и применили жесткую риск-фильтрацию через Коэффициент Сортино и симуляции Монте-Карло.
Результат? Портфель, который в 6 раз эффективнее доллара США по показателям риск/доходность,…
Многие инвесторы по привычке считают доллар (USD) «тихой гаванью». Но если взглянуть на рынок через математику абсолютных валютных курсов, выясняется неприятная правда: хранить всё в баксах — значит добровольно соглашаться на повышенный риск при посредственной доходности.
Мы в проекте AbsCur прогнали данные за 2023–2026 годы через симуляцию М…
Пока большинство инвесторов спорят, в чем хранить сбережения — в долларах, юанях или золоте, — я решил подойти к вопросу как инженер.
Последние 10 лет я развиваю проект Abscur, цель которого — создать «идеальный метр» для измерения стоимости денег. В этой статье я поделюсь результатами масштабного эксперимента: что будет, если применить метод…
Большинство из нас привыкли оценивать мир через «долларовый фильтр». Если доллар растет — всё падает, если падает — всё растет. Но это когнитивное искажение: мы видим не реальную силу валют, а лишь колебания американской экономики.
Чтобы увидеть реальные связи между странами, я провел исследование абсолютных курсов (Absolute Currency Rates).…
Мы привыкли делить мир на «развитые страны» и «emerging markets». В учебниках экономики нам говорят: «евро — это надежно, а мексиканское песо — это риск». Но если убрать политику и оставить только голые цифры, картина меняется до неузнаваемости.
Я решил провести эксперимент: взял данные по 45 мировым валютам за последние годы и прогнал их чер…
Когда мы говорим о риске валюты, мы обычно смотрим на то, как сильно она упала. Но для бизнеса и долгосрочного инвестора есть куда более важный вопрос: как скоро она вернется к прежним значениям? В рамках проекта Abscur мы провели исследование устойчивости 45 мировых валют, используя систему абсолютных курсов. Мы выяснили, что некоторые валюты спос…
Многие инвесторы привыкли смотреть на доходность или волатильность. Но когда наступает кризис, самым важным становится другой вопрос: «Какую максимальную сумму я мог бы потерять в худший момент?». В финансах это называется Maximum Drawdown (MDD) — максимальная просадка.
Я проанализировал устойчивость мировых валют, используя данные проекта Ab…