Коллеги, приветствую.
У меня есть пет-проект Abscur, который я развиваю уже довольно давно. Его суть — расчет абсолютных курсов валют. С помощью математической декомпозиции матриц кросс-курсов я очищаю 45 мировых валют от взаимного влияния и привожу их к единому измерителю — невзвешенной расчетной единице ABS. На основе этих данных рассчитыва…
Коллеги, недавно закончил расчёт коэффициента вариации (CV) для 45 валют на основе их абсолютных курсов. Метод абсолютных курсов (abscur.ru) давно использует решение системы из 85+ валютных пар, что даёт универсальную оценку стоимости каждой валюты без привязки к доллару. Здесь не буду углубляться в теорию — она есть на сайте.
Последние годы часто слышу: «рубль падает, поэтому акции в рублях растут – а толку?». И правда, сложно понять, где реальный рост бизнеса, а где просто девальвация.
Я давно веду расчёт абсолютных курсов валют (метод позволяет привести все активы к единому измерителю). Недавно решил применить его к акциям Мосбиржи. Взял 15 крупнейших компаний,…
Мы привыкли смотреть на валюты через парные курсы — EUR/USD, USD/RUB и т.д. Но что, если оценивать каждую валюту как самостоятельный актив, очищенный от влияния доллара? Метод абсолютных курсов (Abscur) делает именно это. Я решил пойти дальше и применить машинное обучение, чтобы найти скрытые группы валют, ведущих себя похоже.
Что сделано:Взя…
Привет, коллеги.
Мы привыкли, что цена золота измеряется в долларах США за тройскую унцию. Но доллар — не константа. За 20 лет его абсолютная стоимость (рассчитанная через сетку из 85 валютных пар) выросла на 77%. А за весь период с 2000 года — на 64%. Это значит, что часть роста золота может быть просто отражением укрепления самого доллара.
Коллеги, всех приветствую.
Меня как человека, который последние лет пятнадцать возится с вычислительными финансами, всегда раздражала стандартная новостная аналитика по валютным парам. Приходит новость: «USD/RUB вырос на 5% за месяц». И всё. А почему? Потому что доллар окреп? Или потому что рубль внезапно просел? Или оба фактора одновременно,…
Многие начинающие алготрейдеры совершают одну и ту же ошибку: находят на исторических данных сочетание параметров, дающее «космическую» доходность, запускают бота и... теряют деньги. Причина — overfitting или переобучение. Система просто «зазубрила» прошлое, не поняв логики рынка.
В проекте Abscur мы решили эту задачу через поиск «Плато стаби…
Инвесторы привыкли, что валютный рынок — это всегда игра «один против другого». Но что, если выйти из этой дилеммы и оценивать валюты в абсолютных координатах?
Мы в проекте AbsCur провели масштабный расчет стратегии динамической ребалансировки за период 2023–2026 годов. Цель была амбициозной: создать портфель, который обгоняет доллар по доход…
Пока классические инвесторы спорят о ставке ФРС, мы в проекте AbsCur решили пересобрать саму концепцию валютного портфеля. Мы отказались от гадания на кофейной гуще и применили жесткую риск-фильтрацию через Коэффициент Сортино и симуляции Монте-Карло.
Результат? Портфель, который в 6 раз эффективнее доллара США по показателям риск/доходность,…
Многие инвесторы по привычке считают доллар (USD) «тихой гаванью». Но если взглянуть на рынок через математику абсолютных валютных курсов, выясняется неприятная правда: хранить всё в баксах — значит добровольно соглашаться на повышенный риск при посредственной доходности.
Мы в проекте AbsCur прогнали данные за 2023–2026 годы через симуляцию М…
Пока большинство инвесторов спорят, в чем хранить сбережения — в долларах, юанях или золоте, — я решил подойти к вопросу как инженер.
Последние 10 лет я развиваю проект Abscur, цель которого — создать «идеальный метр» для измерения стоимости денег. В этой статье я поделюсь результатами масштабного эксперимента: что будет, если применить метод…
Большинство из нас привыкли оценивать мир через «долларовый фильтр». Если доллар растет — всё падает, если падает — всё растет. Но это когнитивное искажение: мы видим не реальную силу валют, а лишь колебания американской экономики.
Чтобы увидеть реальные связи между странами, я провел исследование абсолютных курсов (Absolute Currency Rates).…