Многие инвесторы привыкли смотреть на доходность или волатильность. Но когда наступает кризис, самым важным становится другой вопрос: «Какую максимальную сумму я мог бы потерять в худший момент?». В финансах это называется Maximum Drawdown (MDD) — максимальная просадка.
Я проанализировал устойчивость мировых валют, используя данные проекта Ab…