Прогноз по акциям РФ 28.10 + разбор результатов прошлой недели

Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋

Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. А тут есть моя статистика доходностей за 2023 и 2024 год.

Структура обзора

Сильные бумаги по отношению к индексу Мос.Биржи (MOEX) 💪

1. Лукойл 20.10 - 6914 руб. | 28.10 - 6703 руб. | -3.05%

2. Фосагро 20.10 - 5408 руб. | 28.10 - 4989 руб. | -7.75%

3. Сургутнефтегаз прив. 20.10 - 55,6 руб. | 28.10 - 54,24 руб. | -2.45%

4. Алроса 20.10 - 52,2 руб. | 28.10 - 47,15 руб. | -9.67%

5. ТКС-холдинг 20.10 - 2568 руб. | 28.10 - 2324 руб. | -9.50%

Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎

1. Самолёт 20.10 - 1848 руб. | 28.10 - 1513 руб. | -18.13%

2. Новатэк 20.10 - 959 руб. | 28.10 - 871 руб. | -9.18%

3. Московская биржа 20.10 - 205 руб. | 28.10 - 194 руб. | -5.37%

4. Мечел обык. 20.10 - 109 руб. | 28.10- 97,98 руб. | -10.11%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 20.10 - 2751 руб. | 28.10 - 2575 руб. | -6.40%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(-3.05% × 13.6 + -7.75% × 20 + -2.45% × 34.8 + -9.67% × 22 + -9.50% × 50) = -9.69%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-18.13% × -12 + -9.18% × -26 + -5.37% × -20 + -10.11% × -10) = +6.65% + доходность от 1 шорта фьючерса на Индекс Мос. Биржи, который остался в позиции с прошлой недели как хедж + 22 тыс. руб. или 4% = 10,65%

Прогноз положителен👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги хуже.

Теоретическая результативность: -9.69% (убыток от лонга) +10,65% (прибыль от шорта) = +0,95%

Мой результат: +3% (вся доходность от доллара, по сути, результат от акций в районе 0%)

Комментарии

Написание материала в понедельник - это жестко 🫥

Чтож, давайте по порядку.

Я ждал и жду разворота и щедро плачу рынку за свои неверные предсказания.

Попытка 1

Кстати Сбер еще остался висеть несколько контрактов.

Попытка 2

В целом, без разочарований, потому что все равно получается покрывать убытки за счет сбалансированной позиции и использованию фьючерсов на Индекс Московской Биржи как хедж.

Да и... это был осознанный риск, который мог бы принести хороший профит. Так это и должно работать, сейчас не повезло.

Единственное, шорт нефти закрыл из-за ГО — за это обидно)

Можно будет найти в телеграм-канале.

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 28.10:

Физические лица👶:

20.10 - длинные 36 634 (+10.75%), короткие 25 836 (-23.12%)

28.10 - длинные 52 9434 (+10.75%), короткие 34 385 (-23.12%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

20.10 - длинные 69 452 (+12.56%), короткие 82 165 (+34.32%)

28.10 - длинные 77 980 (+12.56%), короткие 96 558 (+34.32%)

А вот это уже страшно. Жесточайший набор в шорт на локальных минимумах. Пожалуй, немного подкорректирую лонги. Физикам очень серьёзно могут раздать, когда заставят крыть шорты. Это может вызывать коррекцию на процентов 10 и более.

Давайте смотреть технику

Мой долгожданный уровень 2 пал...

Причем не просто пал, а просто рухнул, учитывая силу бара 4. И естественным образом мы пошли до уровня 1, где покупатель должен предпринять хоть какие-то попытки.

Опыт сразу подсказывает схему: на локальном минимуме этого ренжа (где самый большой красный объём на графике) нарисовать пробой, физики начнут резать позиции в страхе — и тогда уже можно выкупать рынок и показывать силу.

Но ожидать манипуляцию — плохой тон в трейдинге, поэтому смотрим на покупателя, пока у него мало шансов, если судить по технике и позициям проф. участников рынка.

Дневной таймрейм повторяет картинку недельного, без каких либо уточнений кроме того, что последний бар очень жесткий для покупателя. Как бы мы уже завтра не обновили локальные минимумы.

Тоже всё грустно. Объёмов в зоне покупателя нет. Если только продавец не сможет поглотить покупки, только тогда у покупателя будут шансы и он начнёт двигаться. Ждём завтра, пока тухло.

Какие мои ожидания на неделю

Мысленно еще верю в идею о развороте. Возможно, сейчас будет пик паники, а потом уже начнутся покупки. Больше сохраню шортов, но оставлю часть хороших бумаг в покупках.

70% портфеля в лонг.

100% портфеля в шорт.

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Здесь должен быть текст про портфель, который я с максимальным риском хочу разгонять, используя минимальные суммы, но я решил писать об это отдельно в своём телеграм канале.

Лонги по акциям

1. Лукойл - 65 тыс. руб. или 13% (закрою)

2. Фосагро - 91 тыс. руб. или 18%

3. Сургутнефтегаз прив. - 166 тыс. руб. 33%

4. Алроса - 97 тыс. руб. или 19%

5. ТКС-холдинг - 322 тыс. руб. или 66% (закрою до 120 тыс. руб.)

6. Сбербанк - 100 тыс. руб. или 20% (закрою)

Общий: 169%

Шорты по акциям

1. Самолёт - 47,5 тыс. руб. или 10%

2. Новатэк - 90 тыс. руб. или 18%

3. Московская биржа - 100 тыс. руб. или 20%

4. Мечел обык. - 49 тыс. руб. 10%

5. Фьючерс на Индекс Мос. Биржи х2 - 524 тыс. руб. 104% (закрою 1 шт.)

Общий: 162%

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

1. Фосагро 28.10 - 4994 руб. PHZ4 фьючерс.

📈 4994 руб. (91 тыс. руб.)

2. Сургутнефтегаз прив. 28.10 - 54,1 руб. SGZ4 фьючерс.

📈54,1 руб. (166 тыс. руб.)

3. Алроса 28.10 - 47,3 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 47,3 руб. (97 тыс. руб.)

4. ТКС-холдинг 28.10 - 2568 руб. TIZ4 фьючерс.

📈 2318 руб. (200 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

500 000 руб. * 50% = 250 000

1. Самолёт 28.10 - 1514 руб. SSU4 фьючерс

📉 1514 руб. (60 тыс. руб.)

2. Новатэк 28.10 - 870 руб. NKZ4 фьючерс

📉 870 руб. (90 тыc. руб.)

3. Московская биржа 28.10 - 194 руб. MEZ4 фьючерс

📉 194 руб. (100 тыc. руб.)

4. Мечел обык. 28.10 - 109 руб. MCZ4 фьючерс (могут сходить на -30%)

📉 109 руб. (70 тыc. руб.)

Также пока 2 фьючерса на шорт Индекса Мос. Биржи, но 1 уже надо скидывать.

Всем отличной недели)