Прогноз по акциям РФ 04.11 + разбор результатов прошлой недели

Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋

Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. А тут есть моя статистика доходностей за 2023 и 2024 год.

Структура обзора

Сильные бумаги по отношению к индексу Мос.Биржи (MOEX) 💪

1. Фосагро 28.10 - 4994 руб. | 04.11 - 5015 руб. | +0.42%

2. Сургутнефтегаз прив. 28.10 - 54,1 руб. | 04.11 - 55,26 руб. | +2.14%

3. Алроса 28.10 - 47,3 руб. | 04.11 - 48,4 руб. | +2.33%

4. ТКС-холдинг 28.10 - 2318 руб. | 04.11 - 2312 руб. | -0.26%

Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎

1. Самолёт 28.10 - 1514 руб. | 04.11 - 1438 руб. | -5.02%

2. Новатэк 28.10 - 870 руб. | 04.11 - 868 руб. | -0.23%

3. Московская биржа 28.10 - 194 руб. | 04.11 - 189 руб. | -2.58%

4. Мечел обык. 28.10 - 109 руб. | 04.11- 103 руб. | -5.50%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 28.10 - 2751 руб. | 04.11 - 2594 руб. | -5.71%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(0.42% × 18.2 + 2.14% × 33.2 + 2.33% × 19.4 + -0.26% × 40) = (0.076% + 0.710% + 0.452% - 0.104%) = +1.134%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-5.02% × -12 + -0.23% × -18 + -2.58% × -20 + -5.50% × -14) = (0.602% + 0.041% + 0.516% + 0.770%) = +1.929% + доходность от 1 шорта фьючерса на Индекс Мос. Биржи, который остался в позиции с прошлой недели как хедж + 9 тыс. руб. или 1,8% = 3,6%

Прогноз положителен👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги хуже.

Теоретическая результативность: +1.13% (прибыль от лонга) +3,6% (прибыль от шорта) = +4,9%

Мой результат: +1,32% (из которых 1% прибыль на долларе)

Комментарии

Блин, какой-то отстой. 1-го числа у меня была прибыль порядка 4%, а за 1–2 дня почти полностью ушла в ноль, хотя акции все еще показывают её. Я подозреваю, что фьючерсы пошли в небольшой разнобой с акциями, а точнее, показали более оптимистичный рост.

Еще Лукойл у меня весит (забываю продать), тоже дал небольшую прибыль. Посмотрим на вторник, есть ощущение, что перед нормальной попыткой разворота мы все-таки должны пробить локальный минимум, о котором писал в прошлом обзоре.

Можно лишь порадоваться, что моя стратегия показывает результаты гораздо сильней индекса Мосбиржи, минус только в том, что на таких объёмах, как у меня, это не сильно значимо. Нужно хотя бы миллионов 100, чтобы как-то стать замеченным в профессиональном сообществе.

Можно будет найти в телеграм-канале.

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 04.11:

Физические лица👶:

28.10 - длинные 52 9434 (+10.75%), короткие 34 385 (-23.12%)

04.11 - длинные 52 116 (-1.56%), короткие 36 579 (+6.38%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

28.10 - длинные 77 980 (+12.56%), короткие 96 558 (+34.32%)

04.11 - длинные 82 662 (+6.00%), короткие 98 199 (+1.70%)

Юрики пока шортят по большей части и находятся в противовесе физическим лицам - отлично, потому-что сейчас у меня больше шортовых позиций за счет шорта 2ух фьючерсов на Индекс Мос. Биржи.

Давайте смотреть технику

Бар, который является ключевым (стрелочка 4,5), неоднозначен. Как правило, такая история очень плохо считывается.

Если смотреть просто, то у нас хвост покупок (стрелочка 4) показал, что покупатель на таком ответственном уровне вваливает деньги, но ничего не может, кроме этого хвоста.

Если смотреть с точки зрения опыта, то такие бары редко когда просто могут читаться, потому что важный уровень + гигантские объёмы.

В целом видится попытка манипуляции в локальном минимуме на горизонтали, где раньше был самый большой объём.

Давайте посмотрим дневной таймфрейм.

Что тут можно сказать. Бар продавца 4 был хороший, он должен дать ответ на движения покупателя. Бар покупателя 5 слабый как по объёму, так и по прошлому уровню горизонтали. Следующий бар 6 показывает небольшую слабость продаж, поэтому мы можем сходить до уровня 7.

Горизонталь 7 — это даже больше не уровень, а возможность продавца все-таки выгодно возобновить шортовое движение, набрав ликвидности от технических трейдеров. Если продаж там не окажется, то идем на уровень 2.

Пока основная картина по дневке — шорт либо сразу, либо после касания уровня 7.

На часовом таймфрейме ничего принципиально нового, все аналогично дневной картине.

Какие мои ожидания на неделю

Пока жду шорт, но после пробоя желтой линии на графике, я бы скинул часть шортовых позиций, хотя бы половину.

70% портфеля в лонг.

100% портфеля в шорт.

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Я понял, что надо перестать фокусироваться только на опционах, надо брать в оборот акции, просто работать на одном из счетов более агрессивно, тестируя свои прогнозы на полную.

Например, если я жду лонг, то я буду брать 1–2 акции и только их лонговать. Будет интересно посмотреть на результат такой торговли, может, она будет чуть более волатильна, но более прибыльна.

Как вам идея?

Лонги по акциям

Технически сильный лишь Полюс Золото, поэтому просто пока оставлю все как есть.

1. Лукойл - 66 тыс. руб. или 13%

2. Фосагро - 91 тыс. руб. или 18%

3. Сургутнефтегаз прив. - 169 тыс. руб. 34%

4. Алроса - 110 тыс. руб. или 21%

5. ТКС-холдинг - 227 тыс. руб. или 45%

Общий: 131%

Шорты по акциям

1. Самолёт - 54 тыс. руб. или 11% (думаю пора закрывать)

2. Новатэк - 90 тыс. руб. или 18%

3. Московская биржа - 98 тыс. руб. или 20%

4. Мечел обык. - 73 тыс. руб. 15%

5. Фьючерс на Индекс Мос. Биржи х2 - 522 тыс. руб. 104% (закрою 1 шт., если продавец покажет слабость)

Общий: 168%

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

500 000 руб.

1. Фосагро 04.11 - 5015 руб. PHZ4 фьючерс.

📈 5015 руб. (91 тыс. руб.)

2. Сургутнефтегаз прив. 04.11 - 55,2 руб. SGZ4 фьючерс.

📈55,2 руб. (169 тыс. руб.)

3. Алроса 04.11 - 48,4 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 48,4 руб. (110 тыс. руб.)

4. ТКС-холдинг 04.11 - 2312 руб. TIZ4 фьючерс.

📈 2312 руб. (227тыс. руб.)

5. Лукойл 04.11 - 6842 руб. LKZ4 фьючерс.

📈 6842 руб. (66 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

500 000 руб. * 50% = 250 000

1. Новатэк 04.11 - 868 руб. NKZ4 фьючерс

📉 868 руб. (90 тыc. руб.)

2. Московская биржа 04.11 - 189 руб. MEZ4 фьючерс

📉 189 руб. (98тыc. руб.)

3. Мечел обык. 04.11 - 104 руб. MCZ4 фьючерс (могут сходить на -30%)

📉 109 руб. (73 тыc. руб.)

Всем отличной недели)