Прогноз по акциям РФ 16.12 на следующую неделю, начало трейдерских каникул)

Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋

Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. А тут есть моя статистика доходностей за 2023 и 2024 год.

В целом, идея в том, что можете смотреть на реальную практику работы с рынком от трейдера. Формировать вместе со мной ответ на вопрос - биржа - норм?

Структура обзора

Сильные бумаги по отношению к индексу Мос.Биржи (MOEX) 💪

1. Фосагро 09.12 - 5585 руб. | 16.12 - 5549 руб. | -0.64%

2. Сургутнефтегаз прив. 09.12 - 55,9 руб. | 16.12 - 54,8 руб. | -2.68%

3. Алроса 09.12 - 49,5 руб. | 16.12 - 45,6 руб. | -7.88%

4. ТКС-холдинг 09.12 - 2398 руб. | 16.12 - 2210 руб. | -7.84%

5. Норникель 09.12 - 107,8 руб. | 16.12 - 95,8 руб. | -11.14%

Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎

1. Новатэк 09.12 - 833 руб. | 16.12 - 770 руб. | -7.57%

2. АФК Система 09.12 - 12,3 руб. | 16.12 - 11,7 руб. | -4.88%

3. Мечел обык. 09.12 - 83,2 руб. | 16.12 - 77,6 руб. | -6.73%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 09.12 - 2572 руб. | 16.12 - 2420 руб. | -5.91%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(-0.64% × 14.9 + -2.68% × 17.2 + -7.88% × 15.4 + -7.84% × 87.2 + -11.14% × 8.5) = (-0.095% + -0.461% + -1.213% + -6.831% + -0.947%) = -9.54%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-7.57% × 12.9 + -4.88% × 8.9 + -6.73% × 16.5) = (-0.976% + -0.434% + -1.110%) = -2.520% + прибыль от шорта 2х фьючерсов 3,6% или в сумме =6,1%

Прогноз отрицательный👎, общая результативность по сильным бумагам хуже Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги лучше.

Теоретический результат: -2,4% (убыток от лонга) +1,5% (прибыль от шорта) = -3,4%

Мой результат: +0.2% (исключая прибыль от доллара 1%)

Комментарий

Сложновато уже позицию по ТКС балансировать. Сейчас там порядка 650 тыс. руб. вроде как. Все также жду к концу года х2, но надо пересидеть этот негатив.

Особенно добавить сегодня нечего, кроме того, что у нас уже во всю идет бесплатное обучение, поэтому присоединяйтесь, информация в телеграм-канале.

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 16.12:

Физические лица👶:

09.12 - длинные 107 732 (+52.25%), короткие 71 747 (+110.23%)

16.12 - длинные 76 285 (-29.19%), короткие 33 740 (-52.99%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

09.12 - длинные 83 244 (+11.56%), короткие 122 149 (+9.80%)

16.12 - длинные 89 519 (+7.54%), короткие 132 064 (+8.12%)

То, что физики сильно сократили позиции - можно не брать в расчет, это ошибка мосбиржи, вероятно, а вот позиции юриков вызывают вопросы.

Они даже на этих уровнях набирают шорт - пойдем на -6%?

Физики на неделе втаривались, я думаю должны сходить внизу, чтобы им пощекотать нервы. В целом, еще конец контрактов будет завра, поэтому уже надо менять на новый фьючерс, придется оперативно сегодня это делать.

Давайте смотреть технику

Ну что вам сказать?) Пока не видно покупателя. У нас пространство без уровней до цифры 3, а это -6%, что не так уж и страшно.

Давайте смотреть дневку.

Ситуация такая, что мы пробили 5ый уровень и уже его протестировали. В целом, единственное, что можем помешать сходить до 4го уровня - манипуляция и новости.

Объёмов у нас тоже нет. Технически нет причин не сходить еще ниже.

Какие мои ожидания на неделю

Пока небольшой перевес в шорт, вероятно который придется оставить на НГ. Возможно, ради безопасности, надо снизить уровень загруженности портфеля на праздничные дни до 80% в среднем, а по итогу сделать:

90% портфеля в лонг.

100% портфеля в шорт.

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Я понял, что надо перестать фокусироваться только на опционах, надо брать в оборот акции, просто работать на одном из счетов более агрессивно, тестируя свои прогнозы на полную.

Например, если я жду лонг, то я буду брать 1–2 акции и только их лонговать. Будет интересно посмотреть на результат такой торговли, может, она будет чуть более волатильна, но более прибыльна.

Лонги по акциям

1. Фосагро - 99 тыс. руб. или 15%

2. Сургутнефтегаз прив. - 110 тыс. руб. 17%

3. Алроса - 91 тыс. руб. или 15%

4. ТКС-холдинг - 576 тыс. руб. или 87% (закрою для баланса 40%)

5. Норникель - 53 тыс. руб. или 9%

Общий: 143%

Шорты по акциям

1. Новатэк - 77 тыс. руб. или 11%

2. АФК Система - 47 тыс. руб. или 8%

3. Мечел обык. - 171 тыс. руб. или 26%

4. Фьючерс на Индекс Мос. Биржи 239 тыс. руб. х3 717 тыс. руб. или 110% (закрою 1 или 30%)

Общий: 155%

1. Фосагро 16.12 - 5568 руб. PHZ4 фьючерс.

📈 5602 руб. (97 тыс. руб.)

2. Сургутнефтегаз прив. 16.12 - 54,8 руб. SGZ4 фьючерс.

📈54,8 руб. (112 тыс. руб.)

3. Алроса 16.12 - 45,5 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 45,5 руб. (100 тыс. руб.)

4. ТКС-холдинг 16.12 - 2196 руб. TIZ4 фьючерс.

📈 2196 руб. (567 тыс. руб. сокращаем на 226 тыс. руб. чтобы сократить риски на новогодний перенос поз. так бы оставил)

5. Норникель 16.12 - 95,8 руб. GKH5 фьючерс.

📈 95,8 руб. (55 тыс. руб.)

Берём только закредитованных или косых)

1. Новатэк 16.12 - 768 руб. NKH5 фьючерс

📉 768 руб. (77тыc. руб.)

2. АФК Система 16.12 - 11,7 руб. AKH5 фьючерс

📉 11,7 руб. (47 тыc. руб.)

3. Мечел обык. 16.12 - 77,8 руб. MCZ4 фьючерс (могут сходить на -20%)

📉 77,8 руб. (171 тыс. руб.)

Тут еще - 2 фьчерса будут на шорт.

Всем отличной недели, вероятно мне уже пора уходить на трейдерские каникулы, которые продлятся до первых рабочих дней.