{"id":13650,"url":"\/distributions\/13650\/click?bit=1&hash=b4a44ea9299acb416ac92e110a87e80acc960de1a8f124e06d52ec1ea62c252a","title":"\u041a\u0430\u043a \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u044c \u0438\u0434\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0434\u043e\u043c \u043a\u0430\u043a \u0432 Sims","buttonText":"","imageUuid":"","isPaidAndBannersEnabled":false}
Сервисы
Alexander Lashkov

Как создать первое приложение для торговли на бирже: три начальных шага

Современные биржи – очень технологичны и привлекают внимание людей, которые ранее не имели опыта инвестиций. Многих интересует тема написания торговых роботов – кто-то хочет самостоятельно попытаться заработать на бирже, кто-то не прочь делать это на заказ.

Сегодня мы поговорим о том, как стоит подойти к созданию первого такого продукта – обсудим возможный стек технологий, снижение порога входа и способы минимизации возможных потерь.

Дисклеймер: пост для тех, кто уже хотя бы примерно представляет себе устройство биржи, наличие рисков, имеет возможность экспериментировать не на последние деньги и, в целом, обладает здравым смыслом.

Изучите возможный стек технологий

Как и в любом ИТ-проекте, при разработке приложений для торговли на бирже, выбор конкретных инструментов диктует конечная цель. Прежде чем начинать разрабатывать торгового робота, нужно спроектировать всю систему, понять, какие модули в ней будут, как они будут взаимодействовать.

Пишите вы высокочастотного робота, которому важна каждая миллисекунда? На каких рынках каких стран будет работать торговая система? Будет ли в ней лишь торговый движок, или еще нужно добавить модуль риск-менеджмента?

В каждом из этих случаев набор технологий может различаться. Хорошо подход к выбору описан в статье на профильном ресурсе QuantStart (конечно, на английском – для разработки финансовых приложений этим языком лучше неплохо овладеть).

В общем и целом, выбирать вам скорее всего придется из такого списка технологий:

  • Большинство брокерских и не только API имеют интерфейсы на C++ и/или Java. Возможно, вы сумеете найти готовые модули для подключения, написанные на C#, Python, R, Excel и MatLab представителями сообщества/клиентами конкретного брокера. Но возможно придется и писать их самостоятельно.
  • Для анализа данных часто применяют такие библиотеки, как uBLAS, LAPACK и NAG для C++, MatLab в Python популярны NumPy/SciPy.
  • При разработке высокочастотных роботов, использующих GPU (FPGA), скорее всего придется познакомиться с фреймворком CUDA.

Изучите специфику разработки в сфере финансов с помощью встроенных языков программирования

Создание мощной торговой системы – это по-умолчанию достаточно масштабный проект. Однако если ваша цель – в принципе познакомиться с разработкой для сферы финансов, изучить различные моменты при создании торговых роботов, то вполне можно обойтись и так называемыми встроенными языками программирования.

Существуют торговые терминалы, которые можно не только использовать для совершения сделок в ручном режиме, но и применять встроенные в них скриптовые языки для создания несложных роботов.

Один из самых популярных на российском фондовом рынке терминалов – это QUIK, и в нем есть алгоритмический язык QPILE ( QUIK Programmable Interface and Logic Environment). С его помощью можно автоматизироватьнесложные торговые системы. Также в QUIK встроен интерпретатор скриптового языка LUA – он называется QLUA. В терминал скрипты на нем можно загружать как в виде исходного кода, так и уже в виде скомпилированного байт-кода.

Пример кода на QPILE:

PROGRAM FirmCode = "MC0012300000" CurrentBalance = MONEY_CURRENT_BALANCE(ROWNAME, FirmCode, "EQTV", "SUR") CurrentLimit = MONEY_CURRENT_LIMIT(ROWNAME, FirmCode, "EQTV", "SUR") Locked = MONEY_LIMIT_LOCKED(ROWNAME, FirmCode, "EQTV", "SUR") AvailableMoney = MoneyCurrentBalance + MoneyCurrentLimit – MoneyLocked If AvailableMoney > 0 Status = "Заявки доступны" Else Status = "Заявки недоступны" SET_ROW_COLOR(ROWNAME, "RGB(255,138,138)", "DEFAULT_COLOR") End If END_PROGRAM

Оба языка обладают достаточно развитым коммьюнити пользователей, вопросы можно задавать в тредах на официальном форуме.

Помимо QUIK, на российских биржах можно торговать через терминал SMARTx. В нем используется встроенный скриптовый язык TradeScript. Синтаксис у него простой, но количество доступных слов и операндов, кодировать можно довольно сложные стратегии. Вот так может выглядеть код простой стратегии на TradeScript:

Buy Signals # Покупаем, если момент и инерция имеют однонаправленный тренд TREND(EMA(CLOSE, 20), 15) = UP AND TREND(MACD(13, 26, 9, SIMPLE), 5) = UP Sell Signals # Продаем, если момент и инерция имеют однонаправленный тренд TREND(EMA(CLOSE, 20), 15) = DOWN AND TREND(MACD(13, 26, 9, SIMPLE), 5) = DOWN Exit Long Signal # Выходим, если тренд инерции и момента имеет противоположное направления TREND(EMA(CLOSE, 20), 15) = DOWN OR TREND(MACD(13, 26, 9, SIMPLE), 5) = DOWN Exit Short Signal # Выходим, если тренд инерции и момента имеет противоположное направления TREND(EMA(CLOSE, 20), 15) = UP OR TREND(MACD(13, 26, 9, SIMPLE), 5) = UP

Самый важный этап: тестирование и отладка

Разработка приложений для сферы финансов и особенно инструментов для торговли на бирже сложна тем, что тут за ошибки в прямом смысле нужно расплачиваться деньгами. Это не написание кода для очередного веб-стартапа, где при сбой может пройти незамеченным. Любая ошибка в коде торгового робота будет выливаться в потерю денег. Поэтому отладка и тестирование – самый важный этап при создании такого софта.

Безусловно, следует применять все лучшие практики, создавать тесты, правильно проводить приемку кода (пусть даже вы разрабатываете проект в одиночку). И самое главное – перед началом тестов на реальных деньгах, «погоняйте» программу на виртуальных.

Сегодня многие российские брокеры предлагают бесплатную услугу тестового доступа (например, такойесть у компании-разработчика терминала SMARTx), когда вам дают счет, который почти ничем не отличается от реального, но деньги на нем виртуальные. Как правило, при работе с таким счетом можно торговать на основных рынках – фондовом, валютном, срочном – и работать с основными акциями, фьючерсами и т.п.

В некоторых случаях, можно даже тестировать торговлю с привлечением заемных средств (то есть плечом) – но при создании первого робота еще вопрос, нужно ли добавлять в него такие функции.

0
2 комментария
Леван Какубава

Это понятно, больше интересует - как нарисовать сову? Уже сколько лет прошло, так и никто не развернул вес процесс

Ответить
Развернуть ветку
Вячеслав Беляев

Писал я робота для криптовалютной биржи) приносил небольшой доход при регулярном контроле , только случайно бд затер и бросил это дело

Ответить
Развернуть ветку
Читать все 2 комментария
null