Арбитраж фьючерсов (funding, spread)

Арбитраж фьючерсов представляет собой захватывающую область в мире финансов, где опытные инвесторы стремятся извлечь выгоду из различий в ценах фьючерсных контрактов. Эта стратегия торговли в основном основана на принципе покупки и продажи контрактов с целью извлечения прибыли из разницы в их ценах.

В рамках арбитража фьючерсов выделяются три ключевых вида, каждый из которых обладает своими уникальными особенностями и преимуществами. Первый вид - фьючерс-фьючерс арбитраж, включает в себя исследование спрэдов между различными биржами или моментами времени. Второй - спот-фьючерс арбитраж, связан с одновременной покупкой актива на рынке и продажей фьючерсного контракта на этот актив. Наконец, арбитраж фандинга, третий вид, основан на использовании различий в процентных ставках.

Самый прибыльный и стабильный способ арбитража фьючерсов. Если на двух биржах есть различие ставки финансирования, то на этом можно заработать. При отрицательной ставке мы входим в лонг, при положительной в шорт. Соответственно, на разнице мы забираем прибыль. На этом можно зарабатывать обычно до 1%, если не учитывать плечо. Чтобы находить такие связки можно использовать бесплатного бота. Мы также подготовили целое руководство, как открыть свою первую сделку.

Этот вид арбитража включает в себя одновременную покупку и продажу фьючерсных контрактов на один и тот же актив, но на разных биржах. Арбитражист ищет разницу в ценах (спрэд) между этими контрактами, чтобы извлечь прибыль при их последующей конвертации или закрытии. На этом можно ловить до 7-10%, но нужно также учесть ставку финансирования, потому что спрэд может существовать продолжительное время. Из-за этого сделку прийдётся держать долгое время.

Этот вид арбитража включает в себя покупку актива на рынке (spot) и одновременную продажу фьючерсного контракта на этот актив. Арбитражист ищет возможности заработка на разнице между ценой, по которой он купил актив, и ценой фьючерсного контракта, который он продал. Этот вид арбитража более безопасный, но не предусматривает наличие плеча, повышающий прибыль.

В статье объяснил про виды арбитража фьючерсов кратко, потому в интернете есть множество более подробных объяснений про каждый из них. Пишите комментарии, если есть вопросы, постараюсь ответить!