Уменьшаем количество транзакций перестроением алгоритма

Приветствуем Всех!
Мы подготовили для вас свежий пример торгового робота. Как обычно, вы можете скачать скрипт и проверить работу системы бесплатно в TSLab. Ссылка на скрипт в статье. Всем успехов!

Кто торгует через TSLab, знают о ситуациях в «реверсных» алгоритмах, когда необходимо переворачивать позу. Сначала выставляется закрытие для текущей позиции, далее открытие для новой.

В большинстве случаев, конечно это происходит крайне быстро и беспроблемно, но любая транзакция имеет задержки, пусть 100-300мс но все же задержки есть. Этого не избежать в принципе никак. Но можно перестроить алгоритм таким образом, чтобы вместо закрытий позиций, были просто «задвоеные» заявки. То есть получается, открыли лонг, далее например открываем шорт +1 к лонгу.

В итоге получим просто перевесы в размере позиции, то есть лонгов 144 и шортов 145. В итоге текущая позиция просто 1 лот шорт. Это слегка непривычно с точки зрения восприятия, но главное избегаем двух транзакций!

Скрипт построен на фьючерсе РТС, индикаторов в принципе нет, простенький паттерн используется для демонстрации системы.

Так выглядит график при таком «фокусе»

Конечно, если собрать в стандартном виде этот алгоритм — будет всего десяток блоков и минимальная логика, в случае же с представленной идеей — все сильно усложнится)) нужно правильно контролировать лоты, уровни и тд.В данном случае главное понимать, фактических закрытий позиции нет, потому трактовать график эквити и таблицу результатов, будет сложнее.

Сам скрипт можно скачать и посмотреть уже на систему «изнутри»Скачать TSLab и начать пользоваться можно бесплатно www.tslab.pro

#tslab #тслаб #алготрейдинг #торговыероботы #биржа #крипта #РТС #торговлянабирже