А как же Вася из Деньги не спят? :)
Dengi_nespyat_Vasya
Поправьте меня, елси я не так понял.
Есть две ситуации.
1. Я хочу закрыть ИИС и получить деньги. В этом случае я все продаю, и закрываю счет дистанционно, без сюрпризов.
2. Я хочу закрыть ИИС, но при этом перевести активы на другой брокерский счет (в том числе на другого брокера). В этом случае нужно ехать в офис, или отправлять нотариально заверенные бумаги. При этом льгота за долговременное владение активами продолжает действовать, срок не сбарсывается, и есть шанс не платить НДФЛ.
Но я не понимаю зачем переоткрывать ИИС? Только для смены типа налогового вычета А-Б, оно того стоит?
Что касается, аналитики, то как тогда работают фонды??
Это уже тема про инвестиции, а не про нейронные сети.
Но все же, а где эти фонды, которые обгоняют рынок 600x год за годом?
Согласно ежегодному исследованию SPIVA, 82% активных фондов не могут обогнать индекс на 10 летнем промежутке.
https://www.spglobal.com/spdji/en/research-insights/spiva/
Вот интересная видяшка от сторонников индексных фондов и пассивного инвестирования. Со ссылками на нобелевские премии в экономике, которые за это давали.
https://youtu.be/JS0C-aJ-bAU
И если вы не заметили, то я не продаю курсы. Не продаю нейронки и вообще никому ничего не впариваю в данной статье.
С вашего сайта
Наши тарифные планы Predict plan 760 - 7600 руб./мес. Доступно: котировки акций, фьючерсов, валют, индексов, ETF, облигаций, инвестиционных фондов, цифровых активов; инструменты технического анализа: канал, осциллятор, скользящая средняя; + краткосрочный и среднесрочный прогнозы котировок.
*Если кто то будет читать этот комментарии, пытаясь разобраться в ситуации, резюмирую*
Согласно теории эффективного рынка, в цену на акцию включена вся известная информация, и предсказать ее движение невозможно.
В реальности рынок не на 100% эффективен, но для обычного инвестора разница не существенна.
Будущая цена на акцию никак не зависит от прошлых значений цены, а только от будущей дисконтированной прибыли. А отсюда и вытекает что технический анализ, во всех его формах и проявлениях не работает, и работать не может.
Разнообразные сигнальщики и предсказатели не помогут вам заработать.
Профессиональные управляющие в банках помогут вам с инвестициями, но их комиссии не позволят даже догнать индекс. (управляющих сразу отметать не стоит, хотя бы потому что они будут грамотно инвестировать ваши средства, а не слушать сигнальщиков).
Сравнивать нужно с накопленной доходностью, потому что в процессе торговли ваш капитал увеличивается.
С накопленной доходность за 2021г, разве не эти цифры выписаны?
Для теста стратеги нельзя использовать данные до 2021г, так как они могли использоваться для обучения (даже если этой компании не было в датасете в явном виде).
Вы можете сделать по науке, разделить датасет 70%-30% по годам. Тогда у вас будет 3 последних года для тестов с накоплением.
Кстати, реальный совет. Отказаться от разметки вообще, и предсказывать цену акции через неделю.
Потому что сейчас нейронная сеть пытается предсказать разметку. А сама разметка делается по традиционному алгоритму, который может быть не оптимален.
P.S. Заработать на предсказании акций невозможно, теория эффективного рынка все же действует.
А вот получать деньги с продажи курсов / софта для предсказаний, это уже другой разговор :) Только сейчас посмотрел ваш сайт и понял что к чему.
Вот это уже интересно.
Инвестиционная доходность, позиция Long: [1.638]
+63.8% купил и держи
Доходность на одну акцию по размеченным данным со смещением на 1 день: [1.62]
+62% если нейронная сеть будет предсказывать сигналы с точностью в один день.
Получается что нейронная сеть не обогнала стратегию buy and hold для этой компании.
А если попробовать ту же стратегию на более широком наборе компаний, может и s&p не обгонит.
Не стоит недооценивать ошибки в выборе данных для обучения нейронной сети. От него зависит, будет она работать, или выдавать откровенный мусор. К тому же разница между этими ситуациями далеко не очевидна.
Инвестиционная доходность, позиция Long: [2.707]
Доходность AJG за последние 12 месяцев (11.2020-11.2021) составляет 42.44% (т.е. x1.42, если купить одну акцию год назад и продать сегодня).
Число 2.707 вы похоже считаете за другой период
(за 2012г-2020г?).
Ваша нейроння сеть не видела никаких рыночных данных за 2021г (ни по одной из компаний).
И интересует сколько она сможет заработать за 2021г, а не за весь период с 2012г.
Доходность на одну акцию по расчётным данным по стандартному отклонению: [4.64]
Обгонять рынок в 2-10 раз, это уже не шутки. Вас Баффет на работу возьмет.
Но какова будет доходность нейронной сети на новом интервале времени?
Есть куча подводных камней с выбором входных данных. Есть коррелированые активы, есть фонды, есть трудности деления на тестовый и обучающий датасет.
Попробуйте абсолютно новый интервал, из которого никакие данные не учавствовали ни в обучении ни в тестировании, и рассчитайте доходность.
Если удастся разработать нейронную сеть, которая даст хотя бы 5 п.п. (15% годовых вместо 10%, в долларах), то размещайте вакансию, и я к вам :) Опыт работы с нейронными сетями есть. Да и Денис Грачев наверно тоже не откажется.
А точность предсказания на тестовом датасете не снижается по сравнению с обучающим?
У Дениса здравый скептицизм. Никто не может обогнать рынок, с нейронной сетью или без. Тем более получить 600x прибыль относительно средне рыночной.
Отсюда и попытка найти и исправить ошибку в вашем алгоритме.
Например вы можете полностью исключить какой либо год из обучения (например 2021), и попробовать обученную систему предсказания на нем.
Можете рассказать поподробней, какие компании и какие даты использовались а обучающем датасете, а какие компании и даты в тестовом?
А это интересная мысль.
Нужно очень осторожно подходить к выбору данных для обучения. Я боюсь разбивки "9 лет и 1 год будет" мало.
А что если в обучение входит ETF, содержащий Microsoft в большой доле. Тогда сеть будет предсказывать Microsoft на исторических данных, но не на будущих.
Или ещё сложнее. А если акции сильно коррелированы? Обучаешь на пяти нефтяных компаниях, а шестая вдеет себя точно так же, вот тебе и data leakage.
А как насчет подработки с сайтами? Все же есть опыт, наверно можно что то найти.