Волновой анализ. Урок 9. Глаз трейдера: как распознать первую волну в режиме реальных торгов
Забудьте о гадании на кофейной гуще! Рынок сам подскажет, куда идти. Главное — распознать первую волну, тот самый импульс, который запускает движение цены. Почему 2 доски для серфига (фишборд)? Нет, это не нейросетка ошиблась. Ответ в конце статьи.
Увидели начало движения — получили ключ к прибыли. Правильная идентификация первой волны — это ваш пропуск в мир осознанных решений и успешной торговли. Не угадывайте направление, следуйте за импульсом рынка!
Хотя основы волнового анализа уже освещались, и вы знакомы с характеристиками первой волны (Урок 1), практика показывает, что многие новички сталкиваются с трудностями в ее определении в реальных условиях рынка. Поэтому я решил посвятить этой теме отдельную главу, чтобы помочь вам уверенно ориентироваться в мире волн и прибыли.
Начнем с ключевого момента, который часто вызывает путаницу: первая волна может развиваться как против текущего тренда, так и в его направлении. В первом случае все ясно. Но когда волна следует за трендом, многие трейдеры теряются и не могут ее распознать. Давайте разберемся, как уверенно определять первую волну в обоих случаях.
Начнем с ключевого момента, который часто вызывает путаницу: первая волна может развиваться как против текущего тренда, так и в его направлении. В первом случае все ясно. Но когда волна следует за трендом, многие трейдеры теряются и не могут ее распознать. Но не стоит забывать, что первая волна может развиться во боковом движении.
Давайте разберемся, как уверенно определять первую волну во всех случаях.
Представьте себе рынок как живой организм. Прежде чем сделать мощный выпад, ему нужно вдохнуть. Первая волна — это именно такой вдох, подготовка к настоящему движению. Она обычно короткая, с глубоким откатом, словно рынок копит силы для решительного рывка.
Представьте боксерский поединок: для мощного удара необходим замах. Невозможно нанести сокрушительный удар прямой рукой. Рынок действует аналогично. "Сжатие пружины", то есть формирование первой волны, предшествует сильному импульсу.
Любое движение на рынке подобно серии ударов. Сначала идет "размах" - формируется первая волна, затем откат (вторая волна), и наконец, "удар" - мощный импульс третьей волны. Этот цикл повторяется: размах-удар, размах-удар, формируя структуру рынка. На рисунке 1 синие овалы обозначают эти "размахи" - первые волны, которые предшествуют мощным движениям.
Запомните важное правило: после мощного импульса третьей волны никогда не следует сразу новый импульс. Рынку нужен новый "размах", новая первая волна, чтобы накопить энергию. Поэтому после третьей волны может сформироваться либо пятая волна, знаменующая завершение тренда, либо коррекционная вторая волна, либо начало нового цикла с первой волны. Но никак не третья волна подряд! На рисунке 2 наглядно показано, что после третьей волны всегда необходима новая первая волна для продолжения движения.
На рисунке 2 слева представлены три варианта развития событий на рынке – все они допустимы. Справа же изображена ситуация, которая невозможна в принципе. В чем разница? В невозможном сценарии (справа) одна третья волна сменяется другой третьей волной без "перезагрузки" - образования новой первой волны. Помните: для нового импульса нужен новый "размах", новая первая волна.
Рисунок 3 наглядно демонстрирует разницу между правильным и неправильным формированием рыночных цен. Слева - естественный ход событий, справа - невозможный сценарий.
Исключения из правил.
Ради справедливости стоит отметить: да, на реальном графике можно найти моменты, которые не совсем соответствуют описанным схемам. Такие исключения бывают, но они лишь подтверждают общее правило. Как правило, эти "неправильные" формации возникают под влиянием сильных внешних факторов, нарушающих естественный ход движения рынка.
На рыночные цены могут влиять различные внешние факторы, вызывая резкие и непредсказуемые колебания:
- Макроэкономические новости: Выход важных экономических данных может спровоцировать стремительные изменения курса валют как внутри дня, так и в среднесрочной перспективе.
- Политические заявления: Значимые заявления политиков также способны вызвать непредсказуемые движения на рынке.
- "Тонкий" рынок: В периоды низкой ликвидности, например, в выходные дни или праздники, даже небольшие сделки могут привести к сильным колебаниям курса из-за ограниченного числа участников торгов.
- Неожиданная информация: Внезапное появление важной информации, например, о форс-мажорных обстоятельствах, способно вызвать нелогичные движения на рынке.
Это лишь некоторые факторы, которые могут нарушить привычную структуру рынка.
Не пытайтесь заработать на случайных движениях рынка, вызванных не закономерностями, а внешними факторами.
Если вы предпочитаете краткосрочную торговлю, рекомендую воздержаться от входа в рынок перед выходом важных новостей. Открытые позиции лучше закрыть, чтобы избежать рисков, связанных с непредсказуемыми колебаниями. Также стоит избегать торговли на "тонком" рынке. В периоды низкой ликвидности цена часто движется вбок (флэт) или совершает резкие скачки, которые практически невозможно предсказать. Важно понимать, что эти скачки - не закономерные движения, а внезапные изменения цены без формирования привычных рыночных сигналов.
Все перечисленные факторы, влияющие на рыночные цены, можно считать исключениями из правил. В своей торговой стратегии важно опираться именно на правила, то есть на рыночные закономерности, которые чаще всего проявляются на рынке. Такой подход позволит увеличить количество прибыльных сделок и снизить количество ошибок.
Первая волна закладывает основу для дальнейшего движения цены.
Ключевая задача - найти первую волну, независимо от направления движения цены. Она служит отправной точкой для размещения ордеров и расчета целей для третьей волны. Важно понимать взаимосвязь между различными таймфреймами. Например, на рисунке 4 видно несколько первых волн, формирующихся в одном направлении, но на разных таймфреймах. Каждая первая волна относится к своему таймфрейму, и за ней следует третья волна того же таймфрейма. Это важно для точного расчета целей движения третьей волны. Необходимо понимать, относительно какой первой волны формируется третья волна.
Для более точного определения таймфрейма первой волны можно использовать индикатор АО. Хотя это всего лишь рекомендация, и вы можете использовать свои собственные индикаторы, АО демонстрирует интересную закономерность: первая волна, как правило, минимально пересекает нулевую линию на соответствующем таймфрейме. Если индикатор пересекает нулевую линию, образуя небольшой бугорок, это может свидетельствовать о формировании первой волны на данном таймфрейме (рисунок 5). На рисунке видно, что при формировании первых волн индикатор пересекает нулевую линию, сначала сверху вниз, формируя первую волну вниз, а затем снизу вверх, формируя первую волну вверх. Более подробно об определении таймфрейма волны мы говорили ранее (Урок 4).
Для большей наглядности давайте рассмотрим еще несколько примеров формирования первых волн на рынке.
На рисунке 6 продемонстрированы первые волны, формирующиеся в середине движения. Важно понимать, что первая волна не обязательно начинается от начала движения, она может возникнуть и в середине тренда. Если рыночное движение включает две "третьих" волны в одном направлении, то, следовательно, оно будет иметь и две "первых" волны в том же направлении.
Подводя итог, важно подчеркнуть: первая волна – это фундамент, отправная точка, от которой мы отталкиваемся при планировании дальнейших действий на рынке.
Ключевые задачи, которые помогает решить анализ первой волны:
Правильно, корректно и, что особенно важно, своевременное определение первой волны позволяет решить две ключевые задачи:
- Определить оптимальные точки входа на рынок, следуя направлению движения цены.
- Спрогнозировать потенциальное движение рынка.
Рассмотрим ключевые характеристики первой волны:
- Краткость и глубокий откат: Первая волна обычно короткая, за которой следует значительный откат, иногда достигающий 100%.
- Пересечение нулевой линии индикатора АО: Формирование первой волны, как правило, сопровождается пересечением индикатором АО нулевой линии.
- Пробой линии тренда или основания предыдущей волны (в случае движения против тренда): В случае контртрендового движения, первая волна обычно пробивает линию тренда или основание последней волны в противоположном направлении (иллюстрации на рисунке 7). Однако это не обязательное условие, первая волна может сформироваться и без этих признаков (рисунок 8). Тем не менее, наличие этих факторов увеличивает вероятность того, что волна, пробившая основание или линию тренда, является первой.
- Формирование внутри флэта: Первая волна часто формируется внутри флэта, выход из которого происходит на третьей волне (рисунок 9).
Это основные признаки, на которые следует обращать внимание при идентификации первой волны.
Единственным гарантированным подтверждением формирования первой волны является пробой ее вершины.
Важно подчеркнуть: независимо от количества признаков, указывающих на формирование первой волны, до тех пор, пока цена не пробьет ее вершину, нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что эта волна действительно является первой (рисунок 10).
Рассмотрим волну 3718 - 3488,4. Она пробила линию тренда и основание предыдущей волны, индикатор АО пересек нулевую линию – казалось бы, все признаки указывают на то, что это первая волна нисходящего движения.
Однако, до пробоя уровня 3488,4 нельзя было с полной уверенностью утверждать это, поскольку на рынке всегда существуют как минимум два варианта развития событий. Только пробой уровня 3488,4 однозначно указал на нисходящее движение.
Дальнейшее развитие ситуации иллюстрирует рисунке 11.
Многие трейдеры попадают в ловушку, когда все признаки указывают на то, что волна 3718 - 3488,4 – первая волна нисходящего тренда. Они начинают искать точки входа для продажи еще до пробоя вершины предполагаемой первой волны (1,4048) и, как следствие, терпят убытки.
Почему 2 доски для серфига (фишборд)?
Рынок непредсказуем, мы можем лишь строить предположения о направлении движения цены, но гарантий нет. Поэтому всегда необходимо иметь запасной план на случай, если цена пойдет в противоположном направлении. В таком случае нужно быть готовым быстро перепрыгнуть на другую доску и "плыть по течению".
Согласен. Когда малый депозит и впереди много времени (длинный горизонт вложений можно и спекульнуть (рискнуть). Но когда уже есть большой депозит, то больше думаешь о сохранении его, а не о спекуляциях.
Т.е. мудрость стоит в том, что бы сохранить капитал, а не рисковать им.
Да, именно так. Эта задача выходит на первый план. Прямо по мудрой латинской поговорке: "торопись медленно!"
Технический анализ.... Волны Иллиота .... При каком time frame ? Существуют теории вложения в акции исключительно в начале 3-й волны (риск менеджмент). Вложения в первую волну (при отсутствии риск менедмента) превращается в агитацию "мои гадания на кофейной гуще" лучше. Не обижайтесь. Это всего лишь мнение.
Собрали все в одну кучу. Постараюсь ответить по порядку:
1. Это 9 урок курса по ВА, тема "как определить первую волну". В данном уроке рассматривается только процесс поиска новой структуры тренда. Хоть в удлиненной 3 волне тренда на старшем ТФ, хоть в разворотных моделях.
2.ТФ каждый выбирает себе сам, в канале https://t.me/ElliotTrade разбираю инструменты на 4Н, 1Н и 15М.
3. Торговля 3 в 3 самый лучший вариант, но можно торговать в другие волны, но первую волну торговать не рекомендую торговать, а использовать ее в качестве фундамента для рассмотрения новой структуры.
4. Торговать без риск и мани менеджментов не рекомендую вовсе.
Я понял разницу (в применении time frame и применении риск менеджмента). Я сторонник долгосрочного инвестирования (на основе стоимостного анализа и модели DCF (Discounted Cash Flow), а Вы трейдинга (спекуляции).
Я сторонник высказывания Уоррена Баффета: "если Вы не намерены владеть акцией 10-ть лет, не стоит ей владеть 10-ть минут". И другое высказывание: " фондовый рынок в краткосрочном плане представляет из себя "казино", а в долгосрочном плане - разумного инвестора". Ну что ж, каждый выбирает сам: трейдинг или инвестиции. Все это мы уже "проходили" - "флаг Вам в руки и барабан на шею"!
(опыт на фондовом рынке более 30-ти лет).
Я не говорю, что спекуляции это плохо. По крайней мере Вы научитесь техническому анализу и/или получите удовольстви и быть может что-то заработаете (как в лоторею, но это и необходимо ставить целью). Для спекуляций целесообразно отвести процентов 10 от Вашего портфеля (а не всю "котлету").
Согласен с Вами в части, что все сами определяют что они хотят, спекулировать или инвестировать. При чем больше депо становиться у трейдера, тем меньше он спекулирует, а наоборот инвестирует. Исходя из интервью многих именитых трейдеров.