Прогноз по акциям РФ на следующую неделю №107 24.11: ждём подтверждение тренда и запрыгиваем на 🏄

Привет, это проект - Биржа - норм.

1. ⚖ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — шорчу слабые бумаги (те, что падают быстрее рынка) и лонгую сильные (те, что растут выше индекса). Балансирую риски каждую пятницу.

2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — покупаю один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).

Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪

1. ГМК Норникель 18.11 - 123,1 руб. | 24.11 - 129 руб. | +4.79%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. Мечел обык. 18.11 - 67 руб. | 24.11 - 70 руб. | +4.48%

2. Самолет 18.11 - 862 руб. | 24.11 - 896 руб. | +3.94%

3. Магнит 18.11- 2860 руб. | 24.11- 2901 руб. | +1.43%

4. ВТБ 18.11 - 69,18 руб. | 24.11 - 71,12 руб. | +2.8%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 18.11 - 2563 руб. | 24.11 - 2654 руб. | +3.55%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

+4.79% × 20.00% = +0.96%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

- (+4.48% × 12.05%) + (+3.94% × 11.82%) + (+1.43% × 16.82%) + (+2.80% × 17.50%) = +0.54% + 0.47% + 0.24% + 0.49% = +1.74%

Результат прогноза: +0.96% (прибыль от лонга) -1.74% (убыток шорта) = -0,78% 🔴

Прогноз нейтральный, потому-что ожидал флэт.

1. 18.11 - 2978 руб. | 24.11 - 3070 руб. | +2,9%

Относительно средней цене покупки 2430 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +16% от планируемых 100% до конца 2025г.

Результативность на реальном счете 💸

Доли по позициям в акциях ТКС также были указаны в прошлом отчете.

(+2,9% × 24%) =+0,7% 🟢

1. Без учета собственных действий внутри недели:

-0,78% 🔴+0,7% 🟢=-0,08% 🔴

2. Мой личный результат: -1,2% 🔴 (не учитывая убыток от доллара - хеджирую большую валютную покупку!) забыл переложиться в ГМК и остался в Фосагро, поэтому есть убыток.

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 24.11 (23.11):

Физические лица👶:

18.11 (17.11): - длинные 142 631 (10.60%), короткие 27 094 (+27.67%)

24.11 (23.11): - длинные - (-), короткие - (-)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

18.11 (17.11): - длинные 74 367 (-16.39%), короткие 189 904 (16.44%)

24.11 (23.11): - длинные - (-), короткие - (-)

К сожалению на 24.11 23:18 раздел фьючесов на Московской бирже не работает, поэтому без данных.

Давайте посмотрим графики

Что тут можно сказать, в целом есть некоторый зачаток тренда, по крайней мере попытка. Смущает, что бар а1 слабей, чем ранний, который начинал больший тренд вверх, поэтому требует тест и сильнейшего возобновления вверх, чтобы заложить все-таки более прочную основу.

Уровень а2 дает зону для теста, но больно она техническая, поэтому надо ждать манипуляции, просто так не дадут, мне кажется, возобновление.

На баре а3 был «застранец», его и должны выпустить путем теста а2.

Из интересного: на хвостике бара а1 были продажи, причем дали объём и прошли хуже. Далее цена пошла вниз, видимо, до уровня а2. Тут бы, с учетом, что ранее зона была протестирована, сделать ложный пробой и пойти на штурм ослабленных продаж а1. Мне кажется, хороший план.

Мне нравится этот график, тут есть логика.

А1 у нас теперь подтвержденно слабый, уровень А2 может показать защиту, но мне очень нравится, что еще есть уровень А4, который не даст возможным сильным продажам просто пройти насквозь все покупки.

Буду пробовать присоединяться к покупкам, когда будет отдача от покупателя на уровне А2.

Ждём подтверждение покупателя и будем присоединяться по всем фронтам к новому тренду.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость" после возобновления покупок

80% портфеля в лонг.

30% портфеля в шорт.

Разница между позициями: 80%-30%=50%

Текущие позиции и портфель 435 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Фосагро 88 тыс. руб.

Общий: 88 тыс. руб. или 19%

Шорты по акциям 🩳

1. Мечел 53 тыс. руб.

2. Самолёт 52 тыс. руб.

3. Магнит 73 тыс. руб.

4. ВТБ 78 тыс. руб.

Общий: 255 тыс. руб. или 55%

Текущие позиции и портфель 435 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Т-технологии 141 тыс. руб.

Общая: 141 тыс. руб. или 30%

Текущие позиции и портфель 435 тыс. руб.

Лонги по акциям: 88 + 141 = 229 тыс. руб. или 50%

Шорты по акциям: 255 тыс. руб. или 55%

Разница между позициями: 50%-55%=-5%

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪

1. ГМК Норникель 24.11 - 129 руб. GKZ5 фьючерс

📈 129 руб. (88 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎

1. Мечел обык. 18.11- 70 руб. MCZ5 фьючерс

📉 70 руб. (53 тыс. руб.)

2. Самолет 18.11- 896 руб. SSZ5 фьючерс

📉 896 руб. (52 тыс. руб.)

3. Магнит 18.11- 2901 руб. MNZ5 фьючерс

📉 2901 руб. (74 тыс. руб. - 30 тыс. руб.)

4. ВТБ 18.11- 71,12 руб. VBZ5 фьючерс

📉 71,12 руб. (77 тыс. руб. - 30 тыс. руб.)

1. Т-технологии 24.11- 3070 руб. TBZ5 фьючерс

📈 3070 руб. (141 тыс. руб. + 150 тыс. руб.)

Текущие позиции и портфель 435 тыс. руб.

Лонги по акциям: 88 + 291 = 379 тыс. руб. или 87%

Шорты по акциям: 195 тыс. руб. или 44%

Разница между позициями: 87%-44%=+43%