Sergey Borisov
поддерждиваю автора
urent списал 300р просто так - промаркировал транзакцию 'долг' и фьььють, как говорили в южном парке - 'все, их нет'.
в этот день даже поездок не было)
поддержка сказала, что это за активацию самоката 😂. и пропала на двое суток 🤔.
реально, это самый убогий сервис из когда либо встречавшихся. оно точно, прям 100% вам не нужно.
было
суть совета - сидите в кэше. ничего не делайте. но чтобы было по умному купите биллс и на профит (который не купонный, а дисконт) от них - путов на spx. на атм страйке еще небось. подороже чтобы. рост капитала возможен на любом умеренноликвилном рынке, но только когда понимаешь как систематически извлекать прибыль, а все эти инвестиции / спекуляции - это одна и таже ставка на фактор 'цена', просто с разным сроком действия и с разной глубиной самовнушения какой-нибудь дичи типа диверсификации портфеля или торговле на пробое.
1
спасибо, у меня имеется. мне досадно за тех у кого не имеется, так как с такими советниками и не шансы на получение ключа - призрачные
давайте напридумываем ещё звучных названий, сделаем предположение о предположении про ожидаемое предположение и будем в такой оболочке рассказываиь, что в канале нужно покупать у "нижней границы" и продавать у "верхней" (привет, теханадиз 50х) вы почти освоили мантру инвест консультантов - 'diversify, rebalance!' названия, конечно у вас чумовые, но сути это не изменит.
fyi
https://www.researchgate.net/publication/351696225_Does_Volatility_Harvesting_Really_Work
эта стратегия/техника/модель (you name it) тождественна репликации портфеля из risk free asset + risky asset (привет, Марковиц) с мишурой из проданного стрэнгла. транзакционные издержки, при частой ребалансировке просятся к учету. модернизация этого метода (крайне древнего) применяется фондом Bridgewater и называется risk parity. обе модели основны на волатиности, и представьте, что с ними будет, если волатиность снизится (привет последнее десяьилетие).
p. s.
не юзайте чужие модели вслепую - они были хороши в определенном периоде при определенных свойствах распределения доходностей тороуемых активов. исследуйте, и воздастся вам
Кристина, могу порекомендовать репетитора по питону. очень делаю удачи с гикбрейн - это какие-то фрики, реально. напишите мне сообщение тут - я еще пользовался бесплатными сервисами по обучению питону, но сходу не могу вспомнить (
удручает, что предлагается банальная хрень из запроса в яндекс / гугл - 'как начать инвестировать'. вроде отвечают 'профи' лиценщии ЦБ у них, каналы в телеграммах, а, по настоящему профи-вариантов не предлагается вообще. стыдно, господа советники, блогеры, инвестиционные управляюшие, стыдно.
p. s. идея с Hennessey хоть и оффтоп, но ничем не хуже, а в суровую зимнюю пору может и повеселее будет.)
не туда написал)
цель брокера = максимизировать оборот. "качественная" аналитика, тем более на sell side - это просто мишура, подталкивающая клиентов к действию.
про 60/40, которую крупнейшие инвестиционные компании (это какие например?) привыкли использовать в качестае эталона - это как вообще? я пытаюсь представить как Далио / Гриффин / Саймонс бегут по корридору с криком: 'парни, отключайте эти ваши алгоритмы - запускаем 60/40!'
p. s. 60/40, Карл, и как можно больше анализируй.
Коллеги, прям расстроили.. почему вы считаете, что аудитория не развивается и портфельные решения (как кстати там диверсификация - привет ей от корреляционной матрицы) единственно верные? ITiinvest была компанией высокотехнологичных трейдеров - собственный терминал, матч движок, dma - неужели не очем больше рассказать людям кроме заклинаня " diversify, rebalance! "?!
джентельмены, вы забыли дисклемер) нашел на Вашес сайте:
Деятельность на финансовых рынках имеет рискованный характер: возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков. При осуществлении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами к клиентам не переходят право собственности и иные права на базовые активы.
давайте допустим, что будут допущения, которые мы допускаем к допуску. и тогда, смотрите, вращаем барабан и.... достаем шар - ФосАгро - вот она, инвестиция с серьёзной потенциальной доходностью (это сколько?) при минимальных (это сколько?) финансовых рисках для 'оппонентов' (эээ, что, простите?)
disclaimer
ничего не смыслю в ФосАгро и ничего не имею против. смыслю в арбитраже и управлении риском, поэтому смотрю на подобные 'поиски' как на маркетинг и не более. а люди могут принять как рекомендацию, ах да, наверняка это просто частное мнение и ничего более, без какой либо отвественности.
неплохой, в данном контексте, пишется слитно
Агата, в сводном доступе на таких сайтах как финвиз вы можете найти массу чего-то еще, по своему вкусу. я уже молчу про ставки, волатильность, и прочие арбитражи.
истории про 'надежные облигационные портфели' существенно лучше меня раскажет вам, напрмер Андрей Мовчан. это же облигации, что может пойти не так..
облигации далеко не единственное что принесло доходность YTD'22, не вводите людей в заблуждение.
вон оно как - люди же просят деталей!
а вы попробуйте, затестите H0. зачем недооценивать потенциал читателя?
автор, банк использует ставку фондирования казрачейсва, а не покупает облигации = лишний кредитный риск. опционы покупаются для хеджирования веги, а деривативный p&l хеджируется через операции с базовым активом, опять-таки с применением заемныех средств (отсюда ноги растут у ро)
ваше объяснение дилетантское и не учитывает кучу параметров таких как фор, ISIN, листинг, поставку, вторичные котировки, создание документации и много еще чего. но с работой - банки плохие, забрали 5%, наверное справляется неплохо.
надеюсь, что вы билее прдкрванны в управлении своими и чужими деньгами на классических и крипторынках, чем в теме пфи
джентельмены, "грааль" давно найден).
сейчас куда важнее технологическое исполнение"грааля", а сами принципы известны уже лет 30