Экономический факультет МГУ, выпуск 2006
На прошлой неделе я ответил человеку через два часа после того, как он мне написал. Телефон молчал - вот и вся причина. Сообщение висело в мессенджере, а уведомления не было. Я привык, что если инструмент перестал работать так, как вчера, у этого есть причина и есть цена. Полез разбираться - и вышел, как обычно, на решение с издержками. Про издержк…
Когда я строил скоринговые модели в банке, данные к нам шли из НБКИ и ОКБ напрямую. У агрегаторов-перепродавцов своего источника нет - они покупают там же, где и все. Поэтому к любому продукту с названием «мониторинг кредитной истории» у меня один рабочий вопрос: за что именно берут деньги и сколько из этого закон отдает бесплатно.
Банки продают детские карты и подростковый банкинг под флагом финансовой грамотности и заботы о будущем ребенка. Я по привычке смотрю на такие продукты иначе: открываю экономику под капотом и считаю, кто на этом зарабатывает, на чем именно и что в сухом остатке достается семье. Тринадцать лет в рисках и скоринге приучили к одному рефлексу - на любу…
На кредитном рынке есть сегмент с рекламными бюджетами, воронками и измеримой выручкой. Продает он продукт, оказать который по закону нельзя. Речь про "улучшение", "обнуление", "чистку" кредитной истории. Я 13 лет строил скоринговые модели на выгрузках НБКИ и ОКБ, потом руководил направлением скоринга в банке из топ-20, сейчас независимый эксперт п…
Когда говорят «дорогие кредиты», обычно имеют в виду цифру в строке «ставка по кредиту». Это видимая часть. Но я несколько лет строил скоринг руками - выгрузки, переменные, веса, валидация - и для меня высокая ключевая ставка меняет в первую очередь то, кого банк вообще готов кредитовать, а уже потом цену кредита. Про это в обсуждениях почти не гов…
Осенью на консультацию пришел самозанятый: ремонт квартир и мебель на заказ, доход по его словам около 180 тысяч в месяц, два отказа по ипотеке подряд без объяснений. Разложил справку по месяцам в таблице, как привык, и увидел рваную пилу: три месяца по 350 тысяч, два по 40, потом снова всплеск. «А в феврале что было?» - «Заказ был, платили налом,…
Осенью на консультацию пришел самозанятый: ремонт квартир и мебель на заказ, доход по его словам около 180 тысяч в месяц, два отказа по ипотеке подряд без объяснений. Разложил справку по месяцам в таблице, как привык, и увидел рваную пилу: три месяца по 350 тысяч, два по 40, потом снова всплеск. «А в феврале что было?» - «Заказ был, платили налом,…
Когда человек приходит в бюро за своей кредитной историей, ему кажется, что он пришел к источнику данных о себе. Формально так и есть. Но если посмотреть на бизнес-модель, он зашел на предприятие, которое его как клиента вообще не держало в уме, когда считало свою экономику.
Скоринг, который я строил в начале 2010-х, был по большей части логистической регрессией с понятными весами. Берешь выгрузку из НБКИ или ОКБ, считаешь переменные: число просрочек за N месяцев, утилизация лимита, длина истории. На каждую ставишь коэффициент, складываешь, сравниваешь с порогом. Я мог прийти на кредитный комитет и пальцем показать, по…