Новая инвестидея по спредам во фьючерсах. Покупка MIX-3.25 против продажи MIX-6.25.
В последние 2 недели на позитиве очень сильно задрали июньский фьючерс на индекс Мосбиржи. Безусловно, вырос и сам индекс, и мартовский фьючерс 3.25 тоже, но именно июньский вырос сильнее других.
В результате на сегодня всего за месяц до экспирации Mix-3.25 спред между ним и MIX-6.25 достиг 4,2%.
Это слишком много для одного месяца. То есть тут явно видна некоторая аномалия и рыночная неэффективность.
По идее, разрыв должен сократиться к экспирации до 3%, то есть за месяц можно получить примерно 1,2% от цены фьючерса. Давайте посчитаем, сколько это будет в реальных деньгах.
Фьючерс сейчас стоит 350000, то есть 1,2% - это примерно 4200. В сделке будет задействовано только ГО (гарантийное обеспечение), сейчас оно примерно 35000-40000 р на один контракт, причем в случае открытия противоположных позиций по одному активу задействуется ГО, такой же как для одного контракта. Таким образом, заморожено будет под пару не 75-80 тыс руб, а примерно 40 тыс.
Следовательно, заработав 4200, фактически мы получаем более 10% от вложенных средств.
Я уже открыл эту сделку на 4 пары. Допускаю, что добавлю еще одну или две, если спред продолжит рост.
Целевая доходность с 4 пар примерно 16000 руб за месяц. С 5 пар соответственно примерно 20000 руб.
Есть шанс заработать даже больше.
Гипотетически есть немаленький шанс на то, что спред сократится гораздо сильнее за счет появления решений по выплате дивидендов во 2-м квартале. Как вы, наверно, все знаете, большинство компаний в России платят дивиденды в период с мая по июль, и поэтому почти всегда июньский фьючерс на индекс торгуется вообще без контанго и иногда даже в бэквордации. Так вот, если в марте начнут приниматься решения по дивидендам, тогда можем увидеть полное исчезновение спреда, а это будет уже прибыль в разы больше, чем я насчитал выше. Это не является основным сценарием, но это вполне вероятно.
..........................
Как вам идея, друзья?
Переходите на канал и ставьте:
👍 - Отличная идея, надо открывать.
🤔 - сомнительно, посмотрю со стороны
Если видите у меня ошибку в рассуждениях и данной идее, напишите ваше мнение и возможные подводные камни на канале в комментариях.
👉в Кот.Финанс PRO регулярные подборки лучших флоатеров
Посмотрите на скриншоты:
Собрали самые интересные актуальные цифры по сфере IT.
Уже сегодня состоится заседание ЦБ, на котором регулятор, скорее всего, сохранит ключевую ставку на прежнем уровне, как, в целом, и ожидает большинство аналитиков. Но как отреагирует рынок акций на это событие? Полагаю, все будет зависеть от риторики регулятора. И чтобы в этом разобраться, давайте оценим последние макроэкономические данные и технич…
По традиции указываю активы совокупно по всем счетам в процентах к общему объему портфеля (но с определенными округлениями).
Предыдущий отчет о составе Портфеля на февраль 2025 смотрите по ссылке.
Я часто замечаю, как маркетологи совершают одну и ту же ошибку. В начале карьеры я и сам так делал. Помню мы тестировали как влияет фон на сайте (фото или видео лучше работает), и я после 100 экспериментов утверждал, что видео лучше в 2 раза, хотя оно не было лучше, если смотреть на статистику так, как нужно это делать.
В среду вечером рынок акций резко взлетел после появления в новостях информации о первом разговоре президентов РФ и США по телефону, а также его подробности. Хоть это событие рынок ждет уже не первый месяц, и можно сказать, что он рос последние недели именно на этих ожиданиях, но акции отреагировали на него крайне позитивно, я бы даже сказал, панич…
Сегодня будет аж 2 разных недельных графика. Первый я добавил, чтобы обратить внимание на пересечение 200-й скользящей средней на недельном таймфрейме (А), что означает изменение шортовой тенденции на лонговую. Причем изменение прошло через манипуляцию (В) с гигантским объёмом внизу и пересечением ближайшего экстремума (Б). Шансы на истинный развор…
Фьючерсы на зарубежные ETF позволяют прямо на Московской бирже, через российского брокера и без санкционных рисков инвестировать в индексные фонды акций США, Европы, Японии, Китая и других стран.
Давайте сегодня поговорим о втором вопросе — насколько много денег нужно, чтобы инвестировать через фьючерсы.
🏛 На прошедшей в пятницу пресс-конференции ЦБ, посвященной итогам очередного заседания, журналисты активно задавали вопросы о текущей и ожидаемой динамике курса рубля. С начала текущего года российская валюта продемонстрировала заметное укрепление, что закономерно вызвало интерес общества к перспективам сохранения данного тренда.
Большая часть рынка уверена, что мы находимся на пике ставки, но никто не знает, когда будет снижение.